気になる検証結果は…
【検証の内容】●下記の手順で毎日売買を実行する
(1)当日の上昇率が高い順に5銘柄を選択する
(2)運用資金を5分割し、選択した銘柄をすべて翌日の寄付きに空売りする
(3)空売りした銘柄を引けで決済する（買い戻す）
【検証の結果】
●2000年～2007月10月末までの検証結果（利回り）は下記のとおり
2000年 666.60%
2001年 1058.60%
2002年 977.80%
2003年 450.50%
2004年 637.50%
2005年 204.30%
2006年 242.40%
2007年 70.50%
※検証結果は税金・手数料を考慮せず、複利運用の結果
上の結果をみてびっくりされたと思いますが、実際に検証を行ってみると、9時の取引開始時から15時の終了にかけては明らかに株価が下落する傾向がある事がお分かりいただけると思います。
注意：
上記の検証はあくまでも株価の動く傾向を検証するのが目的であるため、ストップ高やストップ安で売買できない銘柄などを考慮すると、現実の売買でまったく同じ結果が得られることを保障するものではないことにご注意ください。
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| 統計的に有利なデータを探し出せるかが重要です |
多くの投資家の逆をやれとはよく言いますが、これなどはまさに典型的な例かもしれませんね。システムトレードのバックテスト等はこういった内容を探し出し、実際の売買を行なう事なのです。
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