システムトレードとは?

株式投資(トレードも含む)を実践されている方である程度うまく成果を挙げている方の多くは、何らかの根拠を持って株式の売買を行っているものと思います。

例えば、企業の価値に着目して投資をするタイプならば、PER やPBR といった指標をもとに「安い」と思われる銘柄を購入するかと思います。
これは、過去に「PERがXX倍以下の銘柄を買えば利益になった(例)」という実績が根拠になっているはずです。

またテクニカル(チャート)分析重視派の投資家ならば、「テクニカル指標のひとつであるRSI が20以下になったときに買い、RSIが80以上になったら売る」といった形でトレードをおこなっているかと思います。

投資に限らず、受験勉強やスポーツなど多くの分野で成功する秘訣は、「過去のパターンを分析し、成功しているパターンの特長を見つける」ことだと言えるでしょう。トレードや投資もまったく同様で、過去に「あるパターンが現れたときに売買していたら利益になった」という実績を根拠に投資を行うスタイルの投資手法があります。それがシステムトレードです。

システムトレードのメリット

システムトレードとは、有効なパターンに基づいて感情に左右されず機械的に売買するトレード手法です。システムトレードは、一般的に複数のテクニカル指標を用い、システムに買いのサインがでたら買いの注文を出し、売りのサインが出たら売りの注文を出します。 この作業を毎日、毎月、毎年繰り返すシンプルな投資手法です。
ただ難しいのは、有効に機能するシステムを創り上げるためには、過去何年分もの株価データを分析し、有効な手法を探り当て、実践し、改良を加えていくというかなりの労力がかかります。
しかし、一度有効に機能するシステムを作り上げてしまえば、後はシステムが出す指示の通りに売買するだけですので、はそれほど労力がいりません。 そういった意味では初心者には比較的向いているトレード手法ではないでしょうか。

システムトレードの実践方法

システムトレードを実践するためにはまず、「過去の株価データを分析する」ことができる環境が必要です。過去の株価データを分析する方法はエクセルなどの表計算ソフトを使って分析する方法や市販のソフトウェアを使って分析する方法があります。また最近ではネット証券のツールでも簡単な分析ならできるようになりました。まずは私が使っているシステムトレードソフトのような無料のソフトから始めてみるのがいいのではないでしょうか。

システムトレードの具体例

システムトレードをイメージしやすいように具体的なトレード手法についてご説明します。
高値買いトレード
株価が年初来高値やここ数日の高値を超えたときに、勢いづいて更に上昇する局面は良くあるかと思います。そこで、「ある時点の高値を更新したら買い」という投資法が有効なのでは?
と思いつき、以下のようなルールを検証(バックテスト)してみましょう。

【買いのルール】
 過去40日間の高値を更新したら買い

【売りのルール】
 過去20日間の安値を更新したら決済(翌日の始値で売り決済)
※売買代金等の詳細な条件の記載は省略しています。

この売買ルールで売買した場合について見てみましょう。
上記のルールに基づいて運用したときの資金増減グラフは以下のとおりです。

システムトレード

資産運用グラフの推移



グラフを見ていただくと分かるように過去の株価データで分析した結果、資金が増えていったという検証結果が見てとれます。
実際に売買しようとすると手数料や運用資金量によってこのような簡単なルールでは難しく更にアレンジは必要ですが少なくとも勘で売買するよりは利益を得やすいのではないでしょうか。

システムトレードで成功の秘訣

システムトレードで成功するための秘訣を一言で言うと、「継続する」ことです。
どんなにすばらしい法則を見つけても続かなければうまくいきませんし、1度の失敗でやめてしまっては成功できません。
自分で続けられるくらいのパターンを研究して見つけ出し、継続してトレードすることが成功への近道ではないでしょうか。

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