11月株式市場の傾向(日経225銘柄)

11月は、株価が下がりやすい傾向があります。今回は、下がりやすい相場の中でも特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避できるでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、11月の株式市場について検証してみましょう。10月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入して11月末に売却した場合の成績は以下の通りです。


【検証結果】
システムトレードの達人

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 勝率: 47.77 %
 勝ち数: 2,631 回
 負け数: 2,877 回
 引き分け数: 63 回
 
 平均損益(円): -715 円  平均損益(率): -0.36 %
 平均利益(円): 16,788 円  平均利益(率): 8.39 %
 平均損失(円): -16,736 円  平均損失(率): -8.37 %
 
 合計損益(円): -3,980,805 円  合計損益(率): -1,990.47 %
 合計利益(円): 44,168,680 円  合計利益(率): 22,084.96 %
 合計損失(円): -48,149,485 円  合計損失(率): -24,075.43 %
 
 プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.917
 平均保持日数: 27.43 日

以上が、11月の株式市場の傾向(日経平均225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は47.77%、平均損益は-0.36%となっています。勝率が5割を切っており、1トレードあたりの平均損益がマイナスとなっていることから、11月の日経平均採用銘柄は下がりやすい傾向があると言えるでしょう。なお、全銘柄を対象とした検証は、「11月株式市場の傾向は?」で取り上げていますので、こちらもあわせてご覧ください。

今回の検証で、日経平均採用銘柄(225銘柄)は11月相場では下がりやすい傾向があることが確認できました。次は、相場全体の株価が下がりやすい傾向のある11月でも特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。
 

11月低成績ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低かった銘柄のランキングです。表を見ると、似た業種の銘柄が多く掲載されています。たとえば、

<1928>積水ハウス【勝率:33.33%】
<1963>日揮【勝率:34.62%】
<1803>清水建設【勝率:35.71%】


といった銘柄があげられます。これらの銘柄は「建設業」です。建設業界は年度末に公共事業や官公庁関連の工事が集中しますが、一方で11月を含む秋~冬にかけては売上が下がる傾向にあると言われます。これより、11月は建設業関連の株は売られやすい可能性があり、株価が下がる傾向が見られたのだと考えられます。

どの業種も個別銘柄も、株価が上がりやすい月と下がりやすい月があります。今回のような簡単な検証は、11月の投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになるでしょう。11月は株式市場全体が軟調に推移しやすい傾向がありますから、過去の勝率が低い銘柄をトレードするよりは、成績が良好な銘柄をトレードした方が、よりリスクを抑えられるでしょう。

これらの数字はあくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字はカンよりもはるかに信ぴょう性が高いものです。みなさんも投資する際には一度検証してみてくださいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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