11月株式市場の傾向(日経225銘柄)

11月は、相場全体の株価が下がりやすい傾向があります。今回は、下がりやすい相場の中でも特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避できるでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、11月の株式市場について検証してみましょう。10月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、11月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

【検証結果】
システムトレードの達人

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  •  勝率: 53.70 %
  •  勝ち数: 2,251 回
  •  負け数: 1,941 回
  •  引き分け数: 27 回 
 
  •  平均損益(円): 1,702 円  平均損益(率): 0.85 %
  •  平均利益(円): 16,337 円  平均利益(率): 8.17 %
  •  平均損失(円): -15,246 円  平均損失(率): -7.62 % 
 
  •  合計損益(円): 7,182,461 円  合計損益(率): 3,591.31 %
  •  合計利益(円): 36,775,319 円  合計利益(率): 18,388.21 %
  •  合計損失(円): -29,592,858 円  合計損失(率): -14,796.90 %
 
  •  プロフィット・ファクター: 1.243
  •  平均保持日数: 27.05 日
以上が、11月の株式市場(日経平均225銘柄)の検証結果です。結果を見てみると、勝率は53.70%、平均損益は0.85%となっています。勝率が5割を超え、1トレードあたりの平均損益がプラスとなっていることから、11月の日経平均採用銘柄は、上がる傾向があるといえるでしょう。

なお、全銘柄を対象とした検証は、【2020年】11月の株式市場の傾向は?で取り上げていますので、こちらも併せてご覧ください。この記事の検証では、相場全体の株価が下がりやすい傾向が確認できましたが、今回は日経平均採用銘柄(225銘柄)のみを対象に検証した結果、11月相場では上がりやすい傾向が確認できました。

次は、相場全体の株価が下がりやすい傾向のある11月でも、特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。 
 

11月低成績ランキング

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上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低かった銘柄のランキングです。表を見ると、似た業種の銘柄が多く掲載されています。たとえば、下記のような「建設業」関連の銘柄です。
 
<1812>鹿島建設【勝率:35%】
<1801>大成建設【勝率:35%】
<1963>日揮ホールディングス【勝率:36.84%】

建設業界は年度末に公共事業や官公庁関連の工事が集中しますが、一方で11月を含む秋から冬にかけては、売上が下がる傾向にあるといわれます。これより、11月は建設業関連の株は売られやすい可能性があり、株価が下がる傾向が見られたのだと考えられます。

日経平均採用銘柄(225銘柄)は、11月相場では上がりやすい傾向があるものの、上記の表の銘柄をトレードするのは、11月相場では要注意といえるでしょう。

どの業種の個別銘柄も、株価が上がりやすい月と下がりやすい月があります。今回のような簡単な検証は、11月の投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになるでしょう。

11月は株式市場全体が軟調に推移しやすい傾向がありますから、過去の勝率が低い銘柄をトレードするよりは、成績が良好な銘柄をトレードした方が、よりリスクを抑えられるでしょう。

これらの数字はあくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、カンよりもはるかに信ぴょう性が高いものです。みなさんも投資する際には一度検証してみてくださいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします)

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