曜日データを検証

みなさんは株式投資における「曜日効果」という言葉をご存知でしょうか?「曜日効果」とは、曜日ごとの株価データを統計的にみるとそれぞれの曜日のみにみられる現象です。今回は曜日ごとに株価の傾向を調べてみました。検証条件は以下の通りです。

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対象:日経225採用銘柄
期間:1990年~2010年4月
売買ルール:寄付で買い、引け成行注文で売り
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各曜日の傾向を調べるため、売買ルールはシンプルに、その曜日の寄り付きで買い、引けで手仕舞うという形にしました。
以下検証の結果です。

月曜日

月曜日

月曜日

勝率: 45.27 %
平均損益(円): -275 円  平均損益(率): -0.14 %
平均利益(円): 3,282 円  平均利益(率): 1.64 %
平均損失(円): -3,264 円  平均損失(率): -1.63 %

総利益/総損失: 0.832

損益の推移グラフをみると概ね右肩下がりになっています。勝率(45.3%)や総利益/総損失(0.83)の数字が低く、投資をすればするほど損失が膨らむ傾向にあります。月曜日の日中は株価が下落しやすい傾向にあると言えるでしょう。

火曜日

火曜日

火曜日

勝率: 47.60 %
平均損益(円): -16 円  平均損益(率): -0.01 %
平均利益(円): 3,220 円  平均利益(率): 1.61 %
平均損失(円): -2,959 円  平均損失(率): -1.48 %

総利益/総損失: 0.988

損益の推移グラフをみると1996年から2000年にかけて上昇、その後下降傾向にあります。火曜日は概ね株式市場の推移と同じような動きにあると言えるでしょう。

水曜日

水曜日

水曜日

勝率: 46.79 %
平均損益(円): -87 円  平均損益(率): -0.04 %
平均利益(円): 3,289 円  平均利益(率): 1.64 %
平均損失(円): -3,070 円  平均損失(率): -1.54 %

総利益/総損失: 0.942

水曜日も概ね右肩下がりの傾向にあります。特に2006年以降その傾向が顕著です。水曜日の日中も株価が下がりやすい傾向にあると言えるでしょう。

木曜日

木曜日

木曜日

勝率: 47.18 %
平均損益(円): -40 円  平均損益(率): -0.02 %
平均利益(円): 3,297 円  平均利益(率): 1.65 %
平均損失(円): -3,028 円  平均損失(率): -1.51 %

総利益/総損失: 0.973

木曜日も緩やかながら右肩下がりの傾向にあると言えるでしょう。ただ月曜日や水曜日ほど明確な傾向ではありません。

金曜日

金曜日

金曜日

勝率: 47.93 %
平均損益(円): -25 円  平均損益(率): -0.01 %
平均利益(円): 3,297 円  平均利益(率): 1.65 %
平均損失(円): -3,088 円  平均損失(率): -1.54 %

総利益/総損失: 0.983

金曜日は各曜日のなかでもっとも勝率が高い曜日となりました各曜日との比較では株を買うのに相対的に優位な曜日といえますが、あくまでも相対的であり、強い優位性はみられません。

株を買うなら火曜日か金曜日が有利

以上の検証から、寄り付きで買い、引けで売るならば火曜日と金曜日が相対的に優位であると言えるでしょう。しかしながら月曜日から全曜日に渡って勝率が50%以下となっています。
これは寄り付きで買い、引けで売る売買自体が不利な取引であると統計的にいえると思います。株を買う場合は、寄付きではなく後場に買うだけでも株の成績が向上するかもしれません。

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