「陽の丸坊主」とは?

「陽の丸坊主」はローソク足チャートの見方の一種です。下の図をご覧下さい。

陽の丸坊主

陽の丸坊主


「陽の丸坊主」とは、上の図のとおり、上ヒゲも下ヒゲもない大陽線のことです。この形は、寄り付きから大引けにかけて、一貫して株価上昇したときに見られます。株価が大きく上昇したときにだけ確認できるので、株価上昇を示すサインの中でも「強い買い圧力」を示していると言われています。この買いサインが発生すると、翌日以降もさらに強気に上昇しやすいと紹介されることもあります。

ですが、果たして「陽の丸坊主」は、本当に有効なのでしょうか? 今回は、過去の株価データを使って、このサインの有効性を検証してみます。


「陽の丸坊主」の検証方法

「陽の丸坊主」の有効性を確かめます。今回私は、「陽の丸坊主」を、以下のように定義しました。
「始値と安値、終値と高値が等しい。また、陽線の実体が10%以上ある」
上記のローソク足が発生したら、これを買いサインと解釈します。そして、サインが出たら、翌日に買い付け、その日の大引けに手仕舞いします。この方法で運用した場合、果たして利益を出せるのかを調べてみました。

詳しい検証の条件は以下の通りです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
検証対象:全銘柄
買いルール:
・株価が100円以上 かつ
・当日の始値が当日の安値と等しい かつ
・当日の終値が当日の高値と等しい かつ
・当日の終値が当日の始値と比較して10%以上大きい

の場合翌営業日寄り付きで買い

売りルール:
・買ったその日の引けで手仕舞い
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

仮に、勝率が50%以上で損益がプラスならば、利益を上げるのに有効なルールだと言えるでしょう。逆に、勝率が50%以下で損益がマイナスならば、有効なルールではないと判断できます。

以上のルールで、過去のデータを用いて検証しました。すると、以下の結果が得られました。


●検証結果
システムトレードの達人

システムトレードの達人


勝率: 44.45 %
勝ち数: 8,211 回
負け数: 10,260 回
引き分け数: 2,717 回

平均損益(円): -922 円  平均損益(率): -0.43 %
平均利益(円): 10,028 円  平均利益(率): 5.89 %
平均損失(円): -9,930 円  平均損失(率): -5.60 %

合計損益(円): -19,543,093 円  合計損益(率): -9,180.12 %
合計利益(円): 82,343,391 円  合計利益(率): 48,325.47 %
合計損失(円): -101,886,484 円  合計損失(率): -57,505.59 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.808
平均保持日数: 0.17 日

検証結果を見てみると勝率は約44%と低く、平均損益率-0.43%です。勝率が50%以下で損益がマイナスです。よって、「陽の丸坊主」を利用して、株を買い付けても、利益を出しやすいとは言えない結果が得られました。


まとめ

過去のデータを調べたところ、買いサイン「陽の丸坊主」が出ても、翌日には株価があがりづらいという結果が得られました。安易に使ってしまうと、損失を被る可能性があるので、注意しましょう。このように、安易に有名な買いサインや売りサインに従うと、思わぬ損失を被ってしまう可能性があります。取引に役立てる際は、事前に「本当に有効なのか?」を確かめておくことをオススメします。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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