6月株式市場の傾向(日経225銘柄)

6月相場は、ボーナス月ということもあり、個人投資家が意欲的に株を買い付ける時期といわれています。その影響で、新興株を中心に値上がりしやすい傾向があります。しかし、その一方で、ほとんど値上がりない銘柄もあります。その好例が「大型株」です。そこで本記事では、大型株が6月に上昇しづらい傾向を確認します。そして、中でも特に株価が下がりやすい銘柄を探してみます。

まずは6月の大型株の動向を確認しましょう。5月末に大型株(日経平均採用225銘柄)を購入し、6月末に売却した場合の過去のパフォーマンスを確かめてみましょう。成績は以下の通りです。

【検証結果】
システムトレードの達人

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勝率: 46.58 %
勝ち数: 2,551 回
負け数: 2,926 回
引き分け数: 79 回

平均損益(円): -1,208 円  平均損益(率): -0.60 %
平均利益(円): 13,073 円  平均利益(率): 6.54 %
平均損失(円): -13,691 円  平均損失(率): -6.85 %

合計損益(円): -6,710,051 円  合計損益(率): -3,355.11 %
合計利益(円): 33,349,518 円  合計利益(率): 16,675.38 %
合計損失(円): -40,059,569 円  合計損失(率): -20,030.49 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.832
平均保持日数: 27.29 日

以上が、6月相場における大型株(日経225銘柄)の動向を調べた結果です。検証結果を見てみると、勝率は46.58%、1トレードあたりの平均損益は-0.60%です。勝率が5割を割り、平均損益もマイナスであることから、6月相場では大型株が値下がりしやすい傾向があると判断できるでしょう。

なお、大型株だけでなく、全銘柄を対象とした検証は、「なぜ、6月は新興株が上がりやすいのか?」で取り上げています。全銘柄を対象とした検証では、「勝率50.94%、平均損益1.10%」です。大型株(日経225銘柄)のほうが、全銘柄よりも成績が悪化したことが分かります。この結果を見る限り、6月相場は、日経225銘柄などの大型株よりも、中小型株のほうが株価上昇しやすいと言えるでしょう。

今回の検証では、大型株(日経225銘柄)は、6月相場では下がりやすい傾向があることが確認できました。では、具体的に、どのような銘柄が値下がりしやすいのでしょうか? 検証結果を深掘りした結果、特に株価が下がりやすい傾向の銘柄を見つけました。これから、それらの銘柄をご紹介していきます。


6月低成績ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの検証において、勝率が低い大型株(日経225銘柄)のランキングです。今回は勝率が40%以下の大型株を紹介します。特に勝率が低かった銘柄を確認すると、

【保険】
<8725>MS&ADインシュアランス [勝率20.00%]
<8630>SOMPOホールディングス [勝率 25.00%]
<8750>第一生命ホールディングス [勝率 37.50%]

【銀行】
<8354>ふくおかフィナンシャルグループ [勝率36.36%]
<8355>静岡銀行 [勝率35.71%]
<8303>新生銀行 [勝率36.36%]

といった銘柄が挙げられます。上記6銘柄は、「保険関連銘柄」または「銀行銘柄」です。これらの銘柄は6月相場に株価が軟調に推移する傾向があります。よって、6月にトレードを行う場合には注意が必要でしょう。

どの業種も個別銘柄も、月によって、株価が上がりやすい場合と下がりやすい場合があります。今回のような簡単な検証は、6月の投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになることでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。それでも、統計的な傾向を知ることで、安心してトレードに臨むための心強い味方となってくれるでしょう。みなさんも投資する際には是非一度検証してみて下さいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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