買いシグナル「赤三兵」とは


 

「赤三兵」、「黒三兵」、「坊主三羽」といった言葉を聞いたことがあるでしょうか。これらの言葉はチャート研究の元祖といわれている本間宗久によって考えられたチャート分析手法「酒田五法」の「三兵」の一部です。酒田五法とは三山、三川、三空、三兵、三法の5つの要素で構成されるチャート分析手法です。この酒田五法を考案した本間宗久は1700年代に米相場で活躍した天才相場師であったと言われています。チャート分析に使われる「ローソク足」も江戸時代に本間宗久が考案し、米の市場取引に使われていたと言われています。

今回は酒田五法のうち、「三兵」に含まれる「赤三兵」の有効性について検証を行いました。「三兵」とはローソク足が同じ方向に3本出ることをいい、その中でも赤三兵とは陽線が3本続けて出たものをいいます。同じ方向に3本のローソク足が出るということは株価に大きな影響を与える出来事があったのではないかと考えられます。三兵には赤三兵以外にも「黒三兵」、「坊主三羽」、「赤三兵先詰まり」などほかにもシグナルといわれている特徴的なローソク足があります。「赤三兵」は陽線が連続し、相場が非常に強く株価の更なる上昇が期待されると言われています。

 

「赤三兵」の検証方法

赤三兵の有効性を検証するため、3日間連続で陽線を出した銘柄を買い付け、買ったその日の引けに手仕舞いするという売買ルールで検証を行いました。検証の条件は以下の通りです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
対象銘柄:全銘柄

買いルール:
・終値が100円以上 かつ
・2日前の日足が陽線 かつ
・1日前の日足が陽線 かつ
・0日前の日足が陽線 かつ
・1日前の安値が2日前の高値以上 かつ
・0日前の安値が1日前の高値以上

の場合翌営業日寄り付きで買い

売りルール:
・買ったその日の引けで手仕舞い

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

上記の売買ルールは、陽線が3日連続で現れるという「赤三兵」の条件に、安値が前日の高値以上であるという条件を加えることでより上昇ムードの強いときに買い付けを行うように設定しています。3日連続で株価の上昇ムードが見られた銘柄は、大きな株価のプラス要因があり翌日も株価の上昇ムードが続くのではないかと考え、翌日に買い付け、同日中に手仕舞いをするデイトレ型の売買ルールで検証を行いました。
では、検証結果を見てみましょう。
 

「赤三兵」の検証結果

システムトレードの達人

出典:システムトレードの達人


勝率:48.04%
勝ち数:15,157 回
負け数:16,393 回
引き分け数:2,367 回

平均損益(円):-143 円  平均損益(率):-0.05 %
平均利益(円):8,581 円  平均利益(率):3.35 %
平均損失(円):-8,229 円  平均損失(率):-3.21 %

合計損益(円):-4,843,024 円  合計損益(率):-1,838.72 %
合計利益(円):130,055,652 円  合計利益(率):50,841.45 %
合計損失(円):-134,898,676 円  合計損失(率):-52,680.17 %

総利益÷総損失:0.964
平均保持日数:1.71 日

検証結果を見てみると勝率は48%、平均損益が-0.05%となっています。この検証結果から「赤三兵」を利用した売買ルールは統計的に優位性があるとはいえませんでした。
陽線が3日連続で現れる「赤三兵」ですが、3本目の陽線の形によって「先詰まり」や「思案星」と呼ばれ買いシグナルの強さが変化すると言われています。今回の検証では3本目の陽線については詳しく設定しなかったためにシグナルの弱まってしまった場合にもトレードを行ってしまったことが考えられます。3本目の陽線について条件を詳しく設定することで成績が改善される可能性は十分にあると思われます。

今回の検証では、酒田五法の一つである「赤三兵」をご紹介しました。買いのサイン、売りのサインといわれるチャートは数多くありますので本当に有効なサインかどうか検証して確かめてみてください。


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(このテーマでの検証については【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わな