9月に下がりやすい業種は?

9月は3月決算企業の中間決算が集中していますが、中間決算に向けた売りが彼岸(9月23日の秋分の日前後各3日)の頃に最も集中するため売り優勢になりやすく、「彼岸底」とも呼ばれています。そんな9月相場の中でも特に下がりやすい傾向がある業種について、過去のデータから統計的に検証してみました。

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:1990/03/01~2017/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

買い条件
・8月末の最終営業日の寄り付きで買い

売り条件
・25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
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以上のルールで過去のデータを用いて検証しました。
8月末にある業種の銘柄を全て購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。



9月相場で特に低調だった3業種

■その1:空運(1銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 25.93 %
勝ち数: 7 回
負け数: 20 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): -3,931 円  平均損益(率): -1.97 %
平均利益(円): 9,168 円  平均利益(率): 4.58 %
平均損失(円): -8,516 円  平均損失(率): -4.26 %

合計損益(円): -106,149 円  合計損益(率): -53.08 %
合計利益(円): 64,178 円  合計利益(率): 32.09 %
合計損失(円): -170,327 円  合計損失(率): -85.17 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.377
平均保持日数: 27.41 日


■その2:証券(3銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 32.35%
勝ち数: 22 回
負け数: 46 回
引き分け数: 1 回

平均損益(円): -8,981 円  平均損益(率): -4.46 %
平均利益(円): 14,651 円  平均利益(率): 7.33 %
平均損失(円): -20,391 円  平均損失(率): -10.20 %

合計損益(円): -615,693 円  合計損益(率): -307.85 %
合計利益(円): 322,314 円  合計利益(率): 161.16 %
合計損失(円): -938,007 円  合計損失(率): -469.01 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.344
平均保持日数: 27.42 日


■その3:水産(2銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 38.10 %
勝ち数: 16 回
負け数: 26 回
引き分け数: 2 回

平均損益(円): -4,210 円  平均損益(率): -2.10 %
平均利益(円): 10,237 円  平均利益(率): 5.12 %
平均損失(円): -13,423 円  平均損失(率): -6.71 %

合計損益(円): -185,219 円  合計損益(率): -92.61 %
合計利益(円): 163,787 円  合計利益(率): 81.90 %
合計損失(円): -349,006 円  合計損失(率): -174.51 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.469
平均保持日数: 27.41 日

以上が、冷え込みがちな9月相場でも特に下落傾向が強かった3業種の検証結果です。検証結果を見てみるとどれも勝率が50%を切っており、1トレードあたりの平均損益がマイナスになっています。従って「空運・証券・水産」の3業種は9月には特に下がりやすい傾向があると判断できるでしょう。

今回の検証でご紹介した3つの業種は、9月相場で下がりやすい傾向にありました。では、これらの業種の中でも特に下落傾向が強かった銘柄はどれでしょうか?最後は、9月相場で成績が不調だった個別銘柄をご紹介します。



9月低成績銘柄ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの検証結果において特に勝率の低かった銘柄のランキングです。9月相場は「大和証券<8601>」「ANAホールディングス<9202>」「マルハニチロ<1333>」などが特に不調のようです。9月にこれらの銘柄を買うときは注意が必要でしょう。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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