9月株式市場の傾向(日経225銘柄)

9月相場は、「彼岸底」と呼ばれるように、株価が下がりやすい傾向があります。今回は、下がりやすい相場の中、特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に把握することで、不用意に損失を被るリスクを回避することが出来るでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、9月の株式市場について検証していきます。8月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、9月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

【検証結果】
システムトレードの達人

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勝率: 44.09 %
勝ち数: 2,179 回
負け数: 2,763 回
引き分け数: 77 回
平均損益(円): -2,061 円  平均損益(率): -1.03 %
平均利益(円): 14,017 円  平均利益(率): 7.01 %
平均損失(円): -14,798 円  平均損失(率): -7.40 %

合計損益(円): -10,344,828 円  合計損益(率): -5,172.54 %
合計利益(円): 30,543,276 円  合計利益(率): 15,272.16 %
合計損失(円): -40,888,104 円  合計損失(率): -20,444.71 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.747
平均保持日数: 27.39 日

以上が、9月の株式市場の傾向(日経平均225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は44.09%、平均損益は-1.03%となっています。勝率が5割を切っており、1トレードあたりの平均損益がマイナスとなっていることから、9月の日経平均採用銘柄は、下がりやすい傾向があると言えるでしょう。なお、全銘柄を対象とした検証は、「9月株式市場の傾向は?」で取り上げていますので、こちらもあわせてご覧ください。

今回の検証では、日経平均採用銘柄(225銘柄)は9月相場では下がりやすい傾向があることが確認できました。では、相場全体の株価が下がりやすい傾向のある9月で、特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介したいと思います。

9月低成績ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は、勝率が40%以下の銘柄をご紹介しています。低成績ランキング上位の銘柄を確認すると、

【電気機器銘柄】
<6753>シャープ【勝率:16.00%】
<6752>パナソニック【勝率:20.83%】
<6502>東芝【勝率:24.00%】
<6501>日立製作所【勝率:25.00%】
<6506>安川電機【勝率:28.00%】
<6703>沖電気工業【勝率:33.33%】

といった銘柄があげられます。これらの銘柄の特徴は、「電気機器銘柄」です。今回は、勝率30%以下の電気機器銘柄をご紹介しています。もう一度、成績ランキングを確認すると、上記の6銘柄の他にも電気機器関連の企業の名前が確認できます。これらの銘柄の特徴は、景気敏感株です。景気敏感株は、株式相場との相関性が高いという特徴を持っています。相場全体のトレンドに左右されやすく9月相場の軟調な動きに連動する傾向があると考えられます。

他にも、「証券関連株」も景気敏感株と言われています。上の表を確認すると、証券株の銘柄は大和証券グループ本社<8601>の勝率が25.00%と非常に低いことが分かります。この銘柄以外にも、証券関連株は低調な9月相場でも特に軟調に推移する傾向があり、9月にトレードを行う場合には注意が必要でしょう。

業種や個別銘柄は、月によって、株価が上がりやすい月と、下がりやすい月があります。今回のように簡単な検証をすることで、9月の投資戦略を考える上での、有効な判断材料の1つになることでしょう。なお、9月は株式市場全体が軟調に推移しやすい傾向がある中で、過去の勝率が低い銘柄をトレードするよりは、成績が良好な銘柄をトレードした方が、よりリスクを抑えることができることでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、カンよりもはるかに信ぴょう性が高いものです。みなさんも投資する際には一度検証してくださいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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