急落したパナソニック(6752)は買いか?


パナソニック(6752)が、10月31日に13年3月期の業績予想を、連結最終損益7650億円の赤字に下方修正しました。2期連続の大幅な赤字発表を受け、11月1日の寄付きで株価はストップ安まで下落しました。はたして、パナソニックの株価は今後どのように動くのか、システムトレード的な考え方から分析を行いました。

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検証条件

検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:1990年3月1日~2012年11月1日

買いルール
・終値が前日終値と比較して、19%以上下落した場合、翌日に「成行」買い

売りルール
【パターン1】1週間保有したら、「成行」で売り

【パターン2】1か月保有したら、「成行」で売り
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今回は、パナソニック(6752)のように大型株が多い日経平均採用銘柄(225銘柄)の株価が、前日比19%以上値下がりした局面に買い付けした場合に、勝率はどの程度あるのかを調べたいと考えました。また、「売りルール」は「1週間」「1か月」保有の2パターンに分けて検証を行いました。これは、前日比19%以上値下がりした局面に、どの程度保有すれば、勝率が高いのかを検証するためです。どの程度の期間保有すれば、勝率が高いのかを検証したいと考えたからです。

では、2つの検証結果を、それぞれ見ていきましょう。>>>