2012年2月は日経平均株価が前月末比+10%と大幅に上昇しました。3月も年初から続く日本株上昇トレンドはこのまま続くのでしょうか。そこで今回は過去の株価データを分析し3月の株式市場の傾向と3月に好調な銘柄を分析してみました。

3月の株式市場の傾向

 まず3月の株式市場は上がりやすいのか、下がりやすいのかを調べるにあたって下記の条件で検証を行いました。

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検証対象:東証1部、2部
検証期間:1990年3月~2012年2月28日
1銘柄当たりの投資金額:20万円

買い条件
・3月1日の翌営業日寄り付きで買い

売り条件
・22日経過後の翌営業日寄り付きで売り
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3月の始めに全銘柄を購入し、配当権利落ち日直前にあたる22日経過後に売却した場合について検証を行うことで、仮に損益がプラスならば3月は株価が上がりやすい月となり、反対に損益がマイナスであるならば3月は株価が下がりやすい月であると言えるのではないでしょうか。ではさっそく検証結果を見てみましょう。

株式市場の傾向(3月)の検証結果

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


勝率: 59.04 %
勝ち数: 15,393 回
負け数: 10,680 回
引き分け数: 474 回

平均損益(円): 5,312 円  平均損益(率): 2.66 %
平均利益(円): 18,554 円  平均利益(率): 9.28 %
平均損失(円): -13,536 円  平均損失(率): -6.77 %

総利益÷総損失: 1.976
平均保持日数: 23.91 日

検証結果を見てみると合計損益がプラスとなっており、1トレードあたりの平均損益も+2.66%、勝率も59%と好調な結果となりました。
3月は月初から権利落ち日直前まで相場は強い傾向にある」ということがお分かりいただけたかと思います。単純に検証結果からみると60%の確率で3月の株式市場も上昇トレンドが続きそうです。

ではどのような銘柄が3月は強いのでしょうか。個別銘柄に注目してさらに深くみていきたいと思います。3月に好調であった銘柄ランキングを見てみましょう。

3月好調銘柄ランキング

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人



図は3月に成績の良かった銘柄の勝率ランキングです。勝率の高い銘柄から特長的な銘柄をピックアップすると・・・・

・7619 田中商事(勝率100% 6勝)
・2445 エスアールジータカミヤ(勝率100% 2勝)
・2533 オエノンホールディングス(勝率81% 13勝3敗)

といった銘柄がランキング上位に入りました。これらの銘柄は一見業種などの関連性がありません。しかしながらランキング上位の銘柄にはある特長が見られます。その特長とは・・・・・

配当利回りの高い銘柄が上がりやすい」という特長です。

3月は年度末であり、決算を迎える企業が多くあります。そのなかでも好配当銘柄や人気のある株主優待銘柄はの権利確定日に向けて株価は上昇する傾向にあるというのがランキング上位銘柄をみるといえるのではないでしょうか。なかでも田中商事、神鋼鋼線工業、オエノンホールディングスは配当利回りが比較的高く4%近い配当利回りとなっています。そのため配当を取りたい投資家の買いが集まりやすく結果として株価が上昇したと考えられます。

今回の検証では、3月は配当利回りの高い銘柄が値上がりするということが分かりました。3月は配当利回りの高い銘柄に注目してみてください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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