まずクリスマス前後に株を買うチャンスかどうかを調べるため以下の条件で検証を行いました。

検証条件
対象銘柄:全銘柄
検証期間:2003年~2011年

買い条件:12月22日の翌日に買い
売り条件:5日経過後に売り

クリスマス前後に株を買い5日経過後に売却することで、クリスマス前後に株を買うことが有効かどうか統計的に調べてみました。検証の結果は以下の通りです。

検証結果

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


勝率: 68.83 %
勝ち数: 15,564 回
負け数: 7,048 回
引き分け数: 1,055 回

平均損益(円): 4,757 円  平均損益(率): 2.38 %
平均利益(円): 10,081 円  平均利益(率): 5.04 %
平均損失(円): -6,290 円  平均損失(率): -3.15 %

合計損益(円): 112,574,282 円  合計損益(率): 56,289.16 %
合計利益(円): 156,904,772 円  合計利益(率): 78,456.09 %
合計損失(円): -44,330,490 円  合計損失(率): -22,166.93 %

プロフィットファクター: 3.539
平均保持日数: 8.15 日

勝率が約70%、平均利益が5%、平均損失が3.2%と言う結果となり、クリスマス前後に株を買うとその後5日程度で上がりやすいと言う結果が出ました。では次にどのような銘柄が好調なのかについて見てみましょう。