11月の株式市場の傾向

 まず11月の株式市場は上がりやすいのか、下がりやすいかを調べるため下記の条件で検証を行いました。

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検証対象:全銘柄
検証期間:1990年~2011年10月

買い条件
・11月1日の翌日に買い

売り条件
・30日経過後に売却
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まず11月の始めに全銘柄を購入し30日経過後に売却した場合について検証を行うことで、仮に損益がプラスなら11月は株価が上がりやすい月と言えますし、逆に損益がマイナスならば11月は株価が下がりやすい月だと言えるでしょう。では検証結果を見てみましょう。

検証結果

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人

勝率: 40.76 %
勝ち数: 14,126 回
負け数: 20,527 回
引き分け数: 550 回

平均損益(円): -2,457 円  平均損益(率): -1.23 %
平均利益(円): 20,275 円  平均利益(率): 10.14 %
平均損失(円): -18,167 円  平均損失(率): -9.08 %

合計損益(円): -86,507,352 円  合計損益(率): -43,255.20 %
合計利益(円): 286,406,296 円  合計利益(率): 143,206.51 %
合計損失(円): -372,913,648 円  合計損失(率): -186,461.71 %

プロフィットファクター(総利益÷総損失): 0.768
平均保持日数: 32.42 日

検証結果を確認すると合計損益がマイナスで1トレードあたりの平均損益もマイナス、勝率も41%と低く、株式市場にとって11月は下がりやすい月と言えるのではないしょうか。次に個別銘柄について更に深く掘り下げてみたいと思います。11月に好調だった銘柄を見てみましょう。