現在の日経平均株価の状況

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人



将来を予測するためにはまず現状を認識することが必要です。まず日経平均のグラフを確認し現状を確認してみましょう。ご覧のように震災後一時8600円まで下落した日経平均株価はその後緩やかに上昇し7月6日には10082円まで回復しました。そのまま11000円を目指す展開になるかと市場全体に買い安心感が出ましたが、米国の債務上限引き上げ法案の成立が難航し米国株が下落。その影響で日経平均株価も9600円台にまで下落しています。テクニカル指標でも確認すると8月3日時点で日経平均株価が75日移動平均線を下抜けしたことが確認できます。そこで下記のような条件で検証を行ってみました。

買い条件
日経平均が10000円以下でかつ終値が75日移動平均線を下回ったとき

売り条件
日経平均が10000円以上になったとき、もしくはそのまま365日が経過したとき



8月3日時点の日経平均の状況を上記のような買いルールとし検証を行い日経平均が10000円を回復する確率を計算してみました。
検証の結果は以下のとおりです。

検証結果

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勝率: 100.00 %
勝ち数: 6 回
負け数: 0 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): 16,710 円  平均損益(率): 8.35 %
平均利益(円): 16,710 円  平均利益(率): 8.35 %
平均損失(円): 0 円  平均損失(率): 0 %

合計損益(円): 100,257 円  合計損益(率): 50.13 %
合計利益(円): 100,257 円  合計利益(率): 50.13 %

平均保持日数: 82.83 日

検証の条件に該当した期間は過去20年間で6回ありましたがいずれもその後日経平均は上昇し10000円を回復した結果となりました。検証する前は日経平均が75日移動平均線を下抜けすることで本格的な下落トレンド入りしたとも考えられるので勝率が低いのではないかと思いましたが、意外にも過去6回100%の確率で10000円を回復していました。ただ10000円回復までの期間はまちまちでした。10000円回復までに要した期間は最も長くて2003年の257日で、最も短い期間が下記のグラフのように2011年の6/28~7/7までの9日間でした。

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今回の検証では日経平均が10000円に戻る確率は100%という結果になりました。ただ今回の検証条件に当てはまった回数が過去20年で6回と少ないことからもちろん偶然が重なっただけと言う可能性もあります。しかしながらやみくもに勘で投資するのではなく今回のように過去の株価データを使って簡単な検証を行い結果を確認してから投資するだけでも株式投資に対する安心感が違うと思います。みなさんもぜひ検証をしてトレードを行う習慣を身に付けてください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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