軟調な株式市場

日経平均

日経平均株価チャート


上のグラフは日経平均株価のチャートです。日経平均株価は震災前は10500円前後で推移していましたが、震災後一時8300円を割り込む水準にまで下落し、その後回復したものの6月現在9500円前後で推移しています。株式市場全体で見た場合、まだ震災前の水準まで回復していないことが分かるかと思います。しかしながら、個別銘柄で見ると株価が好調な銘柄が存在します。例えば、2372アイロムホールディングスです。

システムトレードの達人

2376アイロムホールディングス

同社の株価は震災前の水準2300円を大きく上回り、短期間で4000円を超える水準になっています。このように震災前の水準を大きく上回る銘柄も見られます。
そこで今回下記のような検証を行いました。

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検証条件
日経平均が90日前より9%下落している状況で

買いルール:終値が過去100日間の最高値を更新
売りルール:含み益が99.9%以上もしくは含み損が30%
検証期間:1990年~2011年6月
投資対象:東証1部貸借銘柄
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東証1部貸借銘柄で、株価が過去100日間の最高値を更新したら買い、株価が倍になるか、含み損が30%に到達したら売りという売買ルールで検証し、勝率をみることで株価が倍になりそうな銘柄を見つけ出そうと試みました。
検証の結果は次ページのとおりです。