逆張り系(暴落銘柄の買い付け)

では逆張り系ではどうでしょうか。

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3. 逆張り系(暴落銘柄の買い付け)1
期間:2002年~2009年12月
買いルール:終値と5日移動平均線の乖離率が-10%以下のとき
注文方法:翌日に成行注文
売りルール:翌々日に成行注文
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[バックテストの集計結果]
勝率: 53.64 %
勝ち数: 12,825 回
負け数: 11,084 回
引き分け数: 1,678 回

平均損益(円): 3,953 円  平均損益(率): 3.25 %
平均利益(円): 17,816 円  平均利益(率): 11.86 %
平均損失(円): -11,488 円  平均損失(率): -6.21 %
PF: 1.794
平均保持日数: 2.19 日

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4. 逆張り系(暴落銘柄の買い付け)2
期間:2002年~2009年12月
買いルール:終値と5日移動平均線の乖離率が-10%以下のとき
注文方法:翌日に前日の終値で指値注文
売りルール:翌々日に成行注文
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[バックテストの集計結果]
勝率: 55.81 %
勝ち数: 10,521 回
負け数: 8,332 回
引き分け数: 1,336 回

平均損益(円): 5,469 円  平均損益(率): 4.25 %
平均利益(円): 19,509 円  平均利益(率): 13.07 %
平均損失(円): -11,382 円  平均損失(率): -6.19 %
PF: 2.164
平均保持日数: 2.08 日

上記の逆張り系売買ルールでは勝率、平均損益ともに指値注文の方に軍配があがりました。
ただしトレード回数は指値注文の方が2割ほど少ない結果となりました。
特に平均損益が
成行注文の場合3953円
指値注文の場合5469円
と大きく差が出ています。

上記はあくまでも一例であり、指値注文、成行注文のどちらがよいかはケースバイケースですが、指値注文、成行注文の違いでも場合によっては成果に大きな違いが出ることもあると言えるでしょう。

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