2ページ目の手順でセキュリティ設定ウィンドウを表示させ、左下部のつまみを【高】に設定した後、下部の【レベルのカスタマイズ】ボタンをクリックします。
各種設定項目が表示されるので、以下のように設定します。
《ActiveXコントロールとプラグイン》

《Microsoft VM》

《Cookie》

(追記:2003/5/19)《ダウンロード》

設定が終了したら【OK】を押し、もう一度【OK】を押して設定を終了します。
Internet Explorerにおいて、セキュリティレベルの設定を誤ると特定のサイトを見ただけで被害を受けることがあります。