9月株式市場の傾向は?

9月は、3月決算企業の中間決算が集中しています。中間決算に向けた売りが彼岸(9月23日の秋分の日前後各3日)の頃に最も集中するため、売り優勢になりやすく、「彼岸底」とも呼ばれています。

そこで今回は、9月相場が実際に下がりやすい傾向であるのか、過去のデータから統計的に検証してみました。

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  • 検証対象:全銘柄
  • 検証期間:2000年1月1日~2021年7月31日
  • 1銘柄当たりの投資金額:20万円
  • 買い条件:8月末の寄り付きで買い
  • 売り条件:25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
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今回は、8月末に全銘柄を購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に勝率が50%以上で損益がプラスならば、9月は株価が上がりやすい月となります。反対に損益がマイナスであるならば、9月は下がりやすい月といえます。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。
 

過去21年間の9月の株式市場:検証結果

システムトレードの達人

システムトレードの達人

  • 勝率:46.47%
  • 勝ち数:33,490回
  • 負け数:38,580回
  • 引き分け数:1,629回
  • 平均損益(円):-994円  平均損益(率):-0.50%
  • 平均利益(円):15,126円  平均利益(率):7.56%
  • 平均損失(円):-15,029円 平均損失(率):-7.51%
  • 合計損益(円):-7,3243,661円  合計損益(率):-36,622.95%
  • 合計利益(円):506,573,415円  合計利益(率):253,294.75%
  • 合計損失(円):-579,817,076円  合計損失(率):-289,917.70%
  • プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失):0.874
  • 平均保持日数:27.53 日

検証結果を見てみると、勝率は46.47%、平均損益(率)は-0.50%です。勝率が50%を切っており、平均損益(率)がマイナスになっています。

9月は勝率が低く、平均損益もマイナスになっている月であることから、安易なトレードを行うと不用意にリスクを被ってしまう可能性があります。よって、9月にトレードを行う場合は、慎重に銘柄を選択する必要があるでしょう。

そこで、下がりやすい傾向がある9月相場でも、例年成績が好調である銘柄を確認してみたいと思います。
 

9月の好調銘柄ランキング

表は、先ほどの検証結果において勝率が高かった銘柄のランキングです。
システムトレードの達人

システムトレードの達人

ランキング上位の銘柄から特徴を見ると、「ソリトンシステムズ<3040>」「東計電算<4746>」「さくらケーシーエス<4761>」などが挙げられます。

これらの銘柄は、情報・通信関連の銘柄、つまりディフェンシブと呼ばれる業種の銘柄です。下がりやすい傾向がある9月相場では、このような景気に左右されにくいディフェンシブ銘柄に注目すると、安全性が高いと期待できるでしょう。9月の投資戦略を考える上で「情報・通信関連銘柄」に注目してみてはいかがでしょうか。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします)
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