21年間の過去データから7月株式市場の傾向を検証

7月相場は新たな株価材料が乏しいため、閑散としやすく、株価が下がりやすい時期といわれています。「2021年7月に上がりやすい銘柄は?」の検証では、7月の株式市場は株式を購入するのに適していない月であるという結果が出ています。

今回は、日経平均採用銘柄である大型株を対象に、特に株価が下がりやすい傾向がある業種を調べてみました。

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:2000年1月1日~2021年5月31日
1銘柄当たりの投資金額:20万円
買い条件:6月末の最終営業日の寄り付きで買い
売り条件:25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
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6月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、25日経過後に売却した場合について、業種ごとに検証を行います。仮に、勝率が50%以上で損益がプラスならば、その業種の7月の株価は上がりやすい月となります。反対に、勝率が50%未満で損益がマイナスであるならば、7月の株価は下がりやすい月といえるでしょう。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。今回は、7月相場で特に不調だった業種をご紹介いたします。
 

7月相場で不調だった業種その1:陸運(2銘柄)

まず、7月相場で不調だった業種は陸運です。
システムトレードの達人

システムトレードの達人

  • 勝率:33.33 %
  • 勝ち数:14 回
  • 負け数:28 回
  • 引き分け数: 0 回
  • 平均損益(円):-2,597 円  平均損益(率): -1.30 %
  • 平均利益(円):9,962 円  平均利益(率): 4.98 %
  • 平均損失(円):-8,876 円  平均損失(率): -4.44 %
  • 合計損益(円):-109,053 円  合計損益(率): -54.53 %
  • 合計利益(円):139,464 円  合計利益(率): 69.74 %
  • 合計損失(円):-248,517 円  合計損失(率): -124.27 %
  • プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失):0.561
  • 平均保持日数:26.10 日 

7月相場で不調だった業種その2:海運(3銘柄)

次に、海運関連も7月相場では不調といえるでしょう。
システムトレードの達人

システムトレードの達人

  • 勝率:35.48 %
  • 勝ち数:22 回
  • 負け数:40 回
  • 引き分け数:1 回
  • 平均損益(円):-5,142 円  平均損益(率): -2.57 %
  • 平均利益(円):7,534 円  平均利益(率): 3.77 %
  • 平均損失(円):-12,243 円  平均損失(率): -6.12 %
  • 合計損益(円):-323,972 円  合計損益(率): -161.99 %
  • 合計利益(円):165,743 円  合計利益(率): 82.88 %
  • 合計損失(円):-489,715 円  合計損失(率): -244.87 %
  • プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失):0.338
  • 平均保持日数:26.10 日 

7月相場で不調だった業種その3:窯業(8銘柄)

最後にもう一つ、7月相場で不調だったのは窯業関連です。
システムトレードの達人

システムトレードの達人

  • 勝率:37.13%
  • 勝ち数:62回
  • 負け数:105 回
  • 引き分け数:1 回
  • 平均損益(円):-3,142 円  平均損益(率): -1.57 %
  • 平均利益(円):11,459 円  平均利益(率): 5.73 %
  • 平均損失(円):-11,793 円  平均損失(率): -5.90 %
  • 合計損益(円):-527,834 円  合計損益(率): -263.93 %
  • 合計利益(円):710,452 円  合計利益(率): 355.24 %
  • 合計損失(円):-1,238,286 円  合計損失(率): -619.17 %
  • プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.574
  • 平均保持日数: 26.10 日
以上が、7月相場の中で、特に下落傾向が強かった3業種の検証結果です。検証結果を見てみると、平均損益はマイナスです。従って「陸運、海運、窯業」の3業種は、7月に特に下がりやすい傾向があると判断できるでしょう。
 

7月の低成績銘柄ランキング

今回の検証でご紹介した3つの業種は、7月相場で下がりやすい傾向がありました。では、これらの業種の中でも特に下落傾向が強かった銘柄はどれでしょうか? 最後に、7月相場で特に成績が不調だった個別銘柄をご紹介します。

システムトレードの達人

システムトレードの達人


表は先ほどの検証結果において、特に平均損益の低かった銘柄のランキングです。これらは、7月相場で特に冷え込みやすい銘柄だといえるでしょう。

・住友大阪セメント<5232>
・商船三井<9104>
・AGC<5201>

7月相場は、3月期決算企業の決算発表が6月で一巡し、相場全体でサプライズとなる株価材料が出づらい月です。株価材料が少ない中では積極的な買いが入りにくいと考えられ、株価は下落する傾向があります。

どの業種の個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい時と下がりやすい時があります。今回のような簡単な検証は、7月の投資戦略を考えるうえで、有効な判断材料の1つになることでしょう。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします)
 
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