1月株式市場の傾向

1月の株式市場は、相場全体で検証を行うと上昇しやすい傾向があります。しかし、大型株・小型株というように市場ごとに検証すると、それぞれの傾向は異なってきます。1月相場の傾向を把握し、この時期に下がりやすい市場を事前に把握しておけば、不用意に損失を被るリスクを回避することができるでしょう。
 

1月の日経平均採用銘柄(225銘柄)の傾向

まずは日経225銘柄の傾向について検証してみます。12月末に日経225銘柄を購入し、1月末に売却した場合の成績は、以下のようになりました。

【検証結果】
システムトレードの達人

システムトレードの達人

  •  勝率: 46.81 %
  •  勝ち数: 1,949 回
  •  負け数: 2,215 回
  •  引き分け数: 44 回
 
  •  平均損益(円): -1,610 円  平均損益(率): -0.80 %
  •  平均利益(円): 12,368 円  平均利益(率): 6.18 %
  •  平均損失(円): -13,940 円   平均損失(率): -6.97 %
 
  •  合計損益(円): -6,773,324 円  合計損益(率): -3,386.73 %
  •  合計利益(円): 24,104,677 円  合計利益(率): 12,052.81 %
  •  合計損失(円): -30,878,001 円  合計損失(率): -15,439.53 %
 
  •  プロフィット・ファクター: 0.781
  •  平均保持日数: 27.16 日
以上が1月の株式市場における日経225銘柄の検証結果です。勝率は46.81 %、平均損益は -0.80 %です。勝率が5割を切っており、1トレードあたりの平均損益はマイナスとなっています。日経225銘柄に関して言えば、1月市場は下がりやすい傾向があると言えるでしょう。

次にジャスダックやマザーズといった新興市場を対象に同様の検証をしてみます。
 

1月の新興市場(ジャスダック・マザーズ)の傾向

日経225銘柄の検証同様に、次は12月末に新興銘柄(ジャスダック・マザーズ)を購入し、1月末に売却した場合の成績は、以下のようになりました。

【検証結果】
システムトレードの達人

システムトレードの達人

  •  勝率: 62.48 %
  •  勝ち数: 11,134 回
  •  負け数: 6,687 回
  •  引き分け数: 424 回
 
  •  平均損益(円): 7,471 円  平均損益(率): 3.74 %
  •  平均利益(円): 22,476 円  平均利益(率): 11.24 %
  •  平均損失(円): -17,040 円  平均損失(率): -8.52 %
 
  •  合計損益(円): 136,300,980 円  合計損益(率): 68,151.50 %
  •  合計利益(円): 250,246,143 円  合計利益(率): 125,125.68 %
  •  合計損失(円): -113,945,163 円  合計損失(率): -56,974.18 %
 
  •  PF: 2.196
  •  平均保持日数: 27.29 日
 
以上が、1月の株式市場における新興市場(ジャスダック・マザーズ)の検証結果です。検証結果を見てみると勝率は 62.48 %、平均損益は 3.74 %でした。
 
日経225銘柄と新興銘柄では、成績に大きな差が出ました。これは、年末年始のご祝儀相場の恩恵を受けた個人投資家の資金が、大型株から値動きの軽い新興市場に移ることが要因と考えられます。

そのため、1月の投資戦略を考える上では、日経平均採用銘柄のような「大型株」よりも、ジャスダックやマザーズ市場に上場している「小型株」に注目する方が良さそうです。

なお、全銘柄を対象とした検証は、【2021年】1月のご祝儀相場で狙い目となる銘柄は?の記事で取り上げていますので、こちらもあわせてご覧ください。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果なので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、カンよりもはるかに信ぴょう性が高いものです。みなさんも投資する際には一度検証してみてくださいね。


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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします)

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