4月株式市場の傾向(日経225銘柄)

4月相場は、3月決算企業にとって新たな会計年度を迎えることから「新年度相場」と呼ばれています。また、企業や機関投資家が、3月の年度末にかけて決算対策として売り出していた株式を買い戻す傾向があることから「4月効果」とも呼ばれ、株価上昇しやすいといわれています。今回は、4月相場の中でも例年株価が軟調に推移する傾向にある銘柄をご紹介したいと思います。

まずは、4月の日経平均採用銘柄(225銘柄)について過去のデータを用いて検証していきます。3月末に日経平均採用銘柄を購入し、4月末に売却した場合、成績は以下の通りです。

【検証結果】
システムトレードの達人

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勝率:54.16%
勝ち数:2,994回
負け数:2,534回
引き分け数:81回

平均損益(円):3,161円、平均損益(率):1.58%
平均利益(円):15,405円、平均利益(率):7.70%
平均損失(円):-11,204円、平均損失(率):-5.60%

合計損益(円):17,732,014円、合計損益(率):8,866.10%
合計利益(円):46,124,024円、合計利益(率):23,062.73%
合計損失(円):-28,392,010円、合計損失(率):-14,196.62%

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失):1.625
平均保持日数:27.30日

以上が、4月株式市場の傾向(日経225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は54.16%、平均損益は1.58%です。勝率が高く、平均損益もプラスとなっていることから、4月の日経平均採用銘柄は上がりやすい傾向があると言えるでしょう。

なお、全銘柄を対象とした検証は、「4月は小売業が狙い目?」で取り上げていますので、こちらもあわせてご覧ください。全銘柄を対象とした検証では「勝率51.99%、平均損益2.17%」です。また、下記の表は、東証の株式市場別に同様の検証をした結果をまとめた表です。是非こちらもご参照ください。

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今回の検証で、4月相場において日経平均採用銘柄(225銘柄)は全体的に上がりやすい傾向があることが確認できました。ただ、銘柄によっては下がりやすい傾向のあるものもあるので要注意です。好調な4月相場において、どんな銘柄が下がりやすい傾向があるのか、以下で確認してみましょう。

4月低成績ランキング

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上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証における、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は勝率が45%以下の銘柄をご紹介しています。低成績ランキングの上位銘柄を確認すると、

<9001>東武鉄道【勝率25.93%】
<9007>小田急電鉄【勝率32.14%】
<9009>京成電鉄【勝率39.29%】

といった銘柄があげられます。上記3銘柄は「鉄道関連銘柄」です。これらの銘柄は好調な4月相場でも軟調に推移する傾向があり、4月にトレードを行う場合には注意が必要でしょう。

どの業種も個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい場合と下がりやすい場合があります。今回のように簡単な検証をすることで、4月の投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになることでしょう。4月は株式市場全体が好調に推移しやすい傾向がある中で、過去の検証結果における勝率が低い銘柄よりも勝率が高い銘柄を選ぶ方が、よりリスクを抑えてトレードができることでしょう。

これらの数字はあくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は安心してトレードに臨むための心強い味方となってくれるでしょう。みなさんも投資する際には是非一度検証してみて下さいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします)

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