6月株式市場の傾向(日経225銘柄)

6月株式市場は、3月決算企業の決算発表が一巡し、再び上昇する傾向がある月です。今回は、上がりやすい相場の中でも例年軟調に推移する傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に把握しておけば、不用意に損失を被るリスクを回避出来るでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、まずは6月の株式市場について検証していきます。5月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、6月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

【検証結果】
システムトレードの達人

システムトレードの達人

勝率: 45.27 %
勝ち数: 2,406 回
負け数: 2,909 回
引き分け数: 81 回

平均損益(円): -1,516 円  平均損益(率): -0.76 %
平均利益(円): 13,366 円  平均利益(率): 6.68 %
平均損失(円): -13,866 円  平均損失(率): -6.93 %

合計損益(円): -8,177,817 円  合計損益(率): -4,089.02 %
合計利益(円): 32,159,010 円  合計利益(率): 16,080.09 %
合計損失(円): -40,336,827 円  合計損失(率): -20,169.12 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.797
平均保持日数: 27.26 日

以上が、6月株式市場の傾向(日経225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は45.27%、1トレードあたりの平均損益は-0.76%です。勝率が5割を割り、平均損益もマイナスであることから、6月の日経平均採用銘柄は下がりやすい傾向があると判断できるでしょう。

なお、全銘柄を対象とした検証は、「6月株式市場の傾向は?」で取り上げています。全銘柄を対象とした検証では、「勝率49.92%、平均損益0.95%」です。日経平均採用銘柄を対象とした検証のほうが、全銘柄を対象とした検証よりも成績が不調です。この結果を見る限り、6月相場は、日経平均採用銘柄等の大型株よりも、中小型株のほうが株価上昇しやすいと言えるでしょう。

今回の検証では、日経平均採用銘柄(225銘柄)は、6月相場では下がりやすい傾向があることが確認できました。以下では、これらの中でも特に株価が下がりやすい傾向の銘柄をご紹介したいと思います。



6月低成績ランキング

システムトレードの達人

システムトレードの達人

上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は勝率が40%以下の銘柄をご紹介しています。特に勝率が低かった銘柄を確認すると、

【保険】
<8725>MS&AD [勝率22.22%]
<8630>SOMPOホールディングス [勝率 28.57%]
<8750>第一生命保険 [勝率 28.57%]

【銀行】
<8354>ふくおかフィナンシャルグループ [勝率30.00%]
<8355>静岡銀行 [勝率33.33%]
<8303>新生銀行 [勝率33.33%]

といった銘柄が挙げられます。上記6銘柄は、「保険関連銘柄」または「銀行銘柄」です。これらの銘柄は6月相場に株価が軟調に推移する傾向があり、6月にトレードを行う場合には注意が必要でしょう。どの業種も個別銘柄も、月によって、株価が上がりやすい場合と下がりやすい場合があります。今回のような簡単な検証は、6月の投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになることでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら統計的な背景がある数字は、安心してトレードに臨むための心強い味方となってくれるでしょう。みなさんも投資する際には是非一度検証してみて下さいね。

【期間限定】今回の検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください。

(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。