5月株式市場の傾向(日経225銘柄)

5月は3月決算企業の通期決算の発表が本格化する月です。決算の内容次第で株価が大きく変動する可能性が高いでしょう。重要なイベントが控えている5月相場の中、今回は特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、5月の株式市場について検証していきます。4月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、5月末に売却した場合の成績は以下の通りです。



【検証結果】
システムトレードの達人

システムトレードの達人

勝率: 46.03 %
勝ち数: 2,451 回
負け数: 2,874 回
引き分け数: 66 回

平均損益(円): -754 円  平均損益(率): -0.38 %
平均利益(円): 14,947 円  平均利益(率): 7.47 %
平均損失(円): -14,161 円  平均損失(率): -7.08 %

合計損益(円): -4,064,405 円  合計損益(率): -2,032.32 %
合計利益(円): 36,635,576 円  合計利益(率): 18,318.37 %
合計損失(円): -40,699,981 円  合計損失(率): -20,350.69 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.900
平均保持日数: 27.04 日

以上が、5月の株式市場の傾向(日経平均225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は46.03%、平均損益は-0.38%です。勝率が5割を切っており、1トレードあたりの平均損益がマイナスになったため、日経平均採用銘柄は5月に下がりやすい傾向があると言えるでしょう。なお、全銘柄を対象とした検証は「5月に株価が下落した確率は55%?」で取り上げていますので、こちらもあわせてご覧下さい。

今回の検証では、日経平均採用銘柄(225銘柄)は5月相場では下がりやすい傾向があることが確認できました。次は、相場全体が不調な傾向のある5月の中で、特に株価が下がりやすい傾向のある銘柄をご紹介します。



■5月低成績ランキング
システムトレードの達人

システムトレードの達人

上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証における、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は勝率が40%以下の銘柄をご紹介しています。低成績ランキングの銘柄を確認すると、

<4689>ヤフー [勝率11.11%]
<9412>スカパーJSATホールディングス [勝率30.00%]
<9613>エヌ・ティ・ティ・データ [勝率31.82%]

といった銘柄が挙げられます。上記3銘柄は「情報・通信関連銘柄」です。これらの銘柄は低調な5月相場でも特に軟調に推移する傾向があり、5月にトレードを行う場合には注意が必要でしょう。どの業種も個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい場合と、下がりやすい場合があります。5月は株式市場全体が軟調に推移しやすい傾向があるので、過去の勝率が低い銘柄をトレードするよりも、成績が良好な銘柄でトレードした方が、よりリスクを抑えるできることでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は安心してトレードに臨むための心強い味方となってくれるでしょう。みなさんも投資する際にぜひ一度検証してみて下さいね。

【期間限定】今回の検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください。

(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。