11月株式市場の傾向(日経225銘柄)

11月は、株価が下がりやすい傾向があります。今回は、下がりやすい相場の中、特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避できるでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、11月の株式市場について検証していきます。10月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、11月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

【検証結果】
システムトレードの達人

システムトレードの達人

勝率: 44.94 %
勝ち数: 2,234 回
負け数: 2,737 回
引き分け数: 60 回

平均損益(円): -1,799 円  平均損益(率): -0.90 %
平均利益(円): 17,164 円  平均利益(率): 8.58 %
平均損失(円): -17,317 円  平均損失(率): -8.66 %

合計損益(円): -9,052,336 円  合計損益(率): -4,526.30 %
合計利益(円): 38,344,124 円  合計利益(率): 19,172.58 %
合計損失(円): -47,396,460 円  合計損失(率): -23,698.88 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.809
平均保持日数: 27.44 日

以上が、11月の株式市場の傾向(日経平均225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は44.94%、平均損益は-0.90%となっています。勝率が5割を切っており、1トレードあたりの平均損益がマイナスとなっていることから、11月の日経平均採用銘柄は、下がりやすい傾向があると言えるでしょう。なお、全銘柄を対象とした検証は、「11月株式市場の傾向は?」で取り上げていますので、こちらもあわせてご覧ください。

今回の検証で、日経平均採用銘柄(225銘柄)は11月相場では下がりやすい傾向があることが確認できました。以降からは、相場全体の株価が下がりやすい傾向のある11月で、特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。

11月低成績ランキング

システムトレードの達人

システムトレードの達人

上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は、勝率が35%以下の銘柄をご紹介しています。勝率の低い業界としては、

<1928>積水ハウス【勝率:29.17%】
<1963>日揮【勝率:29.17%】
<1803>清水建設【勝率:32.00%】
<1802>大林組【勝率:32.00%】

といった銘柄があげられますが、これらの銘柄は「建設業」です。建設業界は年度末に公共事業や官公庁関連の工事が集中しますが、一方で11月を含む秋~冬にかけては売上が下がる傾向にあると言われます。これより、11月は建設業関連の株は売られやすい可能性があり、株価が下がる傾向が見られたのだと考えられます。

業種や個別銘柄は、月によって、株価が上がりやすい月と、下がりやすい月があります。今回のように簡単な検証をすることで、11月の投資戦略を考える上での、有効な判断材料の1つになるでしょう。11月は株式市場全体が軟調に推移しやすい傾向があります。過去の勝率が低い銘柄をトレードするよりは、成績が良好な銘柄をトレードした方が、よりリスクを抑えられるでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、カンよりもはるかに信ぴょう性が高いものです。みなさんも投資する際には一度検証してくださいね。

【期間限定】今回の検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください。

(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。