12月株式市場の傾向

まず12月の株式市場は上がりやすいのか、下がりやすいかを調べるため下記の条件で検証を行いました。

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検証対象:全銘柄
検証期間:1990年~2011年10月

買い条件
・12月第一営業日に買い

売り条件
・30日経過後に売却
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まず12月の始めに全銘柄を購入し30日経過後に売却した場合について検証を行うことで、仮に損益がプラスなら12月は株価が上がりやすい月と言えますし、逆に損益がマイナスならば12月は株価が下がりやすい月だと言えるでしょう。では検証結果を見てみましょう。


12月買いの検証結果

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


勝率: 57.20 %
勝ち数: 20,558 回
負け数: 15,383 回
引き分け数: 668 回

平均損益(円): 3,929 円  平均損益(率): 1.96 %
平均利益(円): 20,739 円  平均利益(率): 10.37 %
平均損失(円): -18,365 円  平均損失(率): -9.18 %

合計損益(円): 143,834,552 円  合計損益(率): 71,918.50 %
合計利益(円): 426,346,955 円  合計利益(率): 213,178.36 %
合計損失(円): -282,512,403 円  合計損失(率): -141,259.86 %

PF: 1.509
平均保持日数: 35.57 日

検証結果を確認すると合計損益がプラスで1トレードあたりの平均損益もプラス、勝率も57%と低く、株式市場にとって12月は下がりやすい月と言えるのではないしょうか。次に個別銘柄について更に深く掘り下げてみたいと思います。12月に好調だった銘柄を見てみましょう。

では次にトレード一覧を確認して12月に好調だった銘柄を確認してみましょう。

12月好調銘柄一覧

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


図は12月に成績の良かった銘柄の勝率ランキングです。勝率の高い銘柄から特長的な銘柄をピックアップすると・・・・

・9424 日本通信
・3238 ネットプライスドットコム
・6731 ピクセラ 

など新興市場銘柄が上位にランキングされています。特に新興市場銘柄のなかでもインターネットや通信関連の銘柄が好調だと言えるでしょう。おそらく11月後半から12月にかけて新興市場は個人投資家による節税対策の売り注文が出やすい月といった特長があり、人気の高いネット関連銘柄などはいったん売られるものすぐに買い戻される傾向が見られます。そのため新興市場銘柄が好調だったと言えるでしょう。12月は新興市場銘柄、そのなかでも特にネット・通信関連銘柄に注目してみましょう。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)