12月優待銘柄の傾向(177銘柄)

12月は、3月決算企業の中間決算発表が一巡し、再度上昇する傾向がある月です。今回は12月の優待銘柄をピックアップし、上がりやすい相場の中で、株価が例年軟調に推移する傾向にある優待銘柄をご紹介します。

株価が下がりやすい銘柄を事前に把握することで、不用意に損失を被るリスクを回避することができるでしょう。

まず初めに、11月末に12月末権利確定銘柄(177銘柄)を購入し、優待を得られる権利が発生する権利付き最終日の前に売却した場合の成績を見てみましょう。権利付き最終日の前に売却することで最大限のパフォーマンスをみることができます。

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検証対象:12月の優待銘柄(計177銘柄)
検証期間:2000年1月1日~2021年10月31日
1銘柄当たりの投資金額:20万円 
買い条件:11月末の営業日の寄り付きで買い
売り条件:12月24日、25日、26日のいずれかの営業日に売り
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11月末に12月末権利確定銘柄(177銘柄)を購入し、12月末の権利確定前に売却した場合について検証を行います。仮に、勝率が50%以上で損益がプラスならば、12月は株価が上がりやすい月となります。反対に損益がマイナスであるならば、12月は下がりやすい月といえます。

【検証結果】
システムトレードの達人

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  • 勝率:55.47%
  • 勝ち数:1,429回
  • 負け数:1,147回
  • 引き分け数:53回
  • 平均損益(円):1,424円  平均損益(率):0.71%
  • 平均利益(円):15,288円  平均利益(率):7.64%
  • 平均損失(円):-15,784円  平均損失(率):-7.89%
  • 合計損益(円):3,742,581円  合計損益(率):1,871.36%
  • 合計利益(円):21,846,823円  合計利益(率):10,923.75%
  • 合計損失(円):-18,104,242円  合計損失(率):-9,052.40%
  • PF(プロフィット・ファクター):1.207
  • 平均保持日数:27.99日
以上が、12月株式市場の優待銘柄(177銘柄)の検証結果です。2018年の大きな下落が目立つものの、検証結果を見てみると、勝率は55.47%、平均損益は0.71%となっています。勝率が5割を超え、1トレードあたりの平均損益がプラスであることから、12月の優待銘柄は上がりやすい傾向があるといえるでしょう。
 
今回の検証で12月の優待銘柄(177銘柄)は、12月相場に上がりやすい傾向があることが確認できました。次は、株価が上がりやすい傾向のある12月優待銘柄の中でも、特に株価が下がりやすい傾向にある優待銘柄をご紹介します。

 

12月の低成績優待ランキング

システムトレードの達人

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図表は、先ほどの12月の優待銘柄(177銘柄)を対象とした検証において、勝率が30%以下の銘柄のランキングです。表を見ると、似た業種の銘柄が掲載されています。

たとえば、下記のような「情報・通信業」関連の銘柄です。
 
<3688>CARTA HOLDINGS【勝率:14.29%】
<3656>KLab【勝率:20.00%】
<3663>アートスパークホールディングス【勝率:22.22%】
 
これらの銘柄は、比較的好調に推移しやすい傾向のある12月優待銘柄の中でも、軟調に推移する傾向が強いようです。これらの銘柄をトレードする際は注意が必要でしょう。
 
簡単な検証結果でしたが、本記事で紹介した12月優待銘柄の傾向は、投資戦略を考える上での有効な判断材料のひとつになるでしょう。
 
これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、安心してトレードに臨むことができる心強い味方となってくれるでしょう。みなさんも投資する際には、ぜひ一度検証してみてくださいね。
 
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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
 
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