9月に買ってはいけない業種は?

9月は、3月決算企業の中間決算に向けた売りが彼岸(9月23日の秋分の日前後各3日)の頃に集中し、「彼岸底」と呼ばれています。そんな9月相場の中でも特に下がりやすい傾向がある業種を、過去のデータを使って調べてみました。

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  • 検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
  • 検証期間:2000年1月1日~2021年7月31日
  • 1銘柄当たりの投資金額:20万円
  • 買い条件:8月末の最終営業日の寄り付きで買い
  • 売り条件:25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
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以上のルールで過去のデータを用いて検証しました。8月末にある業種の銘柄を全て購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。
 

9月相場で特に低調だった3業種

■その1:パルプ・紙(2銘柄)
システムトレードの達人

システムトレードの達人

  • 勝率:40.00%
  • 勝ち数:12回
  • 負け数:18回
  • 引き分け数:0回
  • 平均損益(円):-802円  平均損益(率):-0.40%
  • 平均利益(円):12,077円 平均利益(率):6.04%
  • 平均損失(円):-9,389円 平均損失(率):-4.69%
  • 合計損益(円):-24,074円 合計損益(率):-12.04%
  • 合計利益(円):144,919円  合計利益(率):72.46%
  • 合計損失(円):-168,993円 合計損失(率):-84.50%
  • プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失):0.858
  • 平均保持日数:25.63日

■その2:陸運(2銘柄)
システムトレードの達人

システムトレードの達人

  • 勝率:40.48%
  • 勝ち数:17回
  • 負け数:25回
  • 引き分け数:0回
  • 平均損益(円):-1,030円  平均損益(率):-0.51%
  • 平均利益(円):11,265円       平均利益(率):5.63%
  • 平均損失(円):-9,390円  平均損失(率):-4.70%
  • 合計損益(円):-43,243円       合計損益(率):-21.62%
  • 合計利益(円):191,511円  合計利益(率):95.76%
  • 合計損失(円):-234,754円  合計損失(率):-117.38%
  • プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失):0.816
  • 平均保持日数:25.62日 

■その3:その他金融(1銘柄)
システムトレードの達人

システムトレードの達人

  • 勝率:42.86%
  • 勝ち数:9回
  • 負け数:12回
  • 引き分け数:0回
  • 平均損益(円):-1,107円  平均損益(率):-0.55%
  • 平均利益(円):18,494円  平均利益(率):9.25%
  • 平均損失(円):-15,809円  平均損失(率):-7.90%
  • 合計損益(円):-23,253円  合計損益(率):-11.63%
  • 合計利益(円):166,449円  合計利益(率):83.23%
  • 合計損失(円):-189,702円  合計損失(率):-94.85%
  • プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失):0.877
  • 平均保持日数:25.62日

以上が冷え込みがちな9月相場でも、特に下落傾向が強かった3業種の検証結果です。検証結果を見てみるとどれも勝率が50%を切っており、1トレードあたりの平均損益がマイナスになっています。従って「パルプ・紙、陸運、その他金融」の3業種は、特に下がりやすい傾向があると判断できるでしょう。

今回の検証でご紹介した3つの業種は、9月相場で下がりやすい傾向にありました。では、これらの業種の中でも特に下落傾向が強かった銘柄はどれでしょうか? 最後は、9月相場で成績が不調だった個別銘柄をご紹介します。
 

9月低成績銘柄ランキング

表は、先ほどの検証結果において特に勝率の低かった銘柄のランキングです。
システムトレードの達人

システムトレードの達人

9月相場は「王子ホールディングス<3861>」「ヤマトホールディングス<9064>」「日本通運<9062>」などが、9月相場において冷え込みやすい銘柄だといえるでしょう。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします)
 
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