日経225銘柄の7月の傾向

7月は、相場が下がりやすい傾向にある月です。今回は、そんな相場の中でも特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に把握しておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避することができるでしょう。

その前に、7月の株式市場について検証します。6月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、7月末に売却した場合の成績は、以下の通りです。
システムトレードの達人

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勝率: 45.07 %
勝ち数: 2,388 回
負け数: 2,910 回
引き分け数: 95 回

平均損益(円): -1,285 円  平均損益(率): -0.64 %
平均利益(円): 11,809 円  平均利益(率): 5.90 %
平均損失(円): -12,072 円  平均損失(率): -6.04 %

合計損益(円): -6,930,698 円  合計損益(率): -3,465.48 %
合計利益(円): 28,199,748 円  合計利益(率): 14,100.45 %
合計損失(円): -35,130,446 円  合計損失(率): -17,565.93 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.803
平均保持日数: 27.35 日

以上が、7月の株式市場の傾向(日経平均225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は45.07%、平均損益は-0.64%となっています。勝率が50%以下であり、1トレードあたりの平均損益がマイナスとなっていることから、7月の日経平均採用銘柄は下がりやすい傾向があるといえるでしょう。

なお、全銘柄を対象とした検証は「7月の株価は下がりやすい?」で行っています。あわせてご覧ください。

次は、下がりやすい7月相場の中でも特に軟調に推移する可能性のある銘柄をご紹介します。

7月低成績ランキング

システムトレードの達人

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上の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証結果において、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は勝率が35%以下の銘柄を抽出しています。特に成績が低調な銘柄を見ると、

■保険
<8750>第一生命ホールディングス 勝率28.57%
<8795>T&Dホールディングス 勝率30.77%
<8725>MS&ADインシュアランスグループホールディングス 勝率33.33%

■銀行・証券
<8601>大和証券グループ本社 勝率25.93%
<8304>あおぞら銀行 勝率27.78%
<8411>みずほフィナンシャルグループ 勝率30.77%

などが挙げられます。上記7銘柄は「保険関連銘柄」「銀行・証券関連銘柄」です。これらの銘柄は、低調な7月相場でも特に成績が振るわない傾向があり、7月にトレードを行う場合には注意が必要でしょう。

どの業種も個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい時と下がりやすい時があります。上記の検証結果は、7月の投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになることでしょう。7月は株式市場全体が軟調に推移しやすい傾向があるので、成績が不調な銘柄を避け、好成績の銘柄でトレードすれば、よりリスクを抑えることができるでしょう。

なお、景気敏感株である銀行・証券株は、株式相場との相関性が高いという特徴があります。これらの銘柄は相場全体のトレンドに左右されやすく、7月相場の軟調な動きに連動する傾向があると考えられます。

上記の数字はあくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、勘よりもはるかに信ぴょう性が高いものです。みなさんも投資する際には一度検証してみてくださいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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