2月に上がりやすい業種は?

2月相場は、3月決算企業が決算を控えているため利益確定売りが出やすく、株価が下落しやすいと言われています。ただし、実際の過去の株価データを用いて確認すると、一般的に知られている傾向が当てはまらないことがしばしばあります。たとえば、投資先の企業の業種によって、値動きの傾向も異なる可能性が考えられます。

そこで今回は、過去の株価データから統計的に検証して、2月の株式相場において特に株価が上昇しやすい業種を調べてみました。

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:1990/03/01~2016/12/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

買い条件
・1月末の最終営業日の寄り付きで買い

売り条件
・25営業日経過後の翌営業日寄り付きで売り
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1月末に、特定の業種の銘柄をすべて購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に、勝率が50%以上で損益がプラスならば、2月は株価が上がりやすく、逆に勝率が50%未満で損益がマイナスならば、株価が下がりやすいといえるでしょう。

以上のルールを使って、業種別に過去の動向を調べてみました。過去の株価データを用いて検証した結果は、以下の通りです。

2月相場で好調な業種ランキング、ベスト3

■1位:石油(2銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 62.50 %
勝ち数: 20 回
負け数: 12 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): 965 円  平均損益(率): 0.48 %
平均利益(円): 13,484 円  平均利益(率): 6.74 %
平均損失(円): -19,900 円  平均損失(率): -9.95 %

合計損益(円): 30,887 円  合計損益(率): 15.45 %
合計利益(円): 269,688 円  合計利益(率): 134.85 %
合計損失(円): -238,801 円  合計損失(率): -119.40 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 1.129
平均保持日数: 23.66 日

■2位:ゴム(2銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 58.82 %
勝ち数: 30 回
負け数: 21 回
引き分け数: 1 回

平均損益(円): 5,205 円  平均損益(率): 2.60 %
平均利益(円): 15,181 円  平均利益(率): 7.59 %
平均損失(円): -8,800 円  平均損失(率): -4.40 %

合計損益(円): 270,643 円  合計損益(率): 135.32 %
合計利益(円): 455,433 円  合計利益(率): 227.72 %
合計損失(円): -184,790 円  合計損失(率): -92.40 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 2.465
平均保持日数: 23.62 日

■3位:海運(3銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 57.14 %
勝ち数: 44 回
負け数: 33 回
引き分け数: 1 回

平均損益(円): 3,122 円  平均損益(率): 1.56 %
平均利益(円): 19,051 円  平均利益(率): 9.53 %
平均損失(円): -18,022 円  平均損失(率): -9.01 %

合計損益(円): 243,519 円  合計損益(率): 121.76 %
合計利益(円): 838,259 円  合計利益(率): 419.14 %
合計損失(円): -594,740 円  合計損失(率): -297.38 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 1.409
平均保持日数: 23.63 日

以上が、2月相場で特に値上がり傾向が強かった3業種の検証結果です。検証結果を見てみると、どれも勝率が50%以上で1トレード当たりの平均損益もプラスになっています。従ってこの3業種は2月に上がりやすい傾向があると言えるでしょう。

今回の検証でご紹介した3業種は、2月相場に上がりやすい傾向にありました。では、これらの業種の中でも上昇傾向が強かった個別銘柄はどれでしょうか?最後に、2月相場で特に好調だった個別銘柄をご紹介します。

システムトレードの達人

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上の表は、先ほどの検証において特に勝率の高かった個別銘柄のランキングです。2月相場は「JXホールディングス<5020>」「横浜ゴム<5101>」「日本郵船<9101>」などが好調です。

どの業種も個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい時と下がりやすい時があります。今回のような簡単な検証は、2月の投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになることでしょう。成績が不調な銘柄を避けて、成績が良好な銘柄でトレードすれば、よりリスクを抑えられると期待できます。

これからの時期は、上記3業種(石油、ゴム、海運)の銘柄に注目してみてはいかがでしょうか。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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