8月株式市場の傾向(日経225銘柄)

8月相場は『夏枯れ相場』や『お盆の閑散相場』と呼ばれていますが、個人投資家や機関投資家が夏季休暇に入ることで市場参加者が少なくなるため、相場が冷え込む傾向があると言われています。

そこで今回はそのような相場の中でも特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に把握することで、不用意に損失を被るリスクを回避することが出来るでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、8月の株式市場について検証していきます。7月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、8月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

8月株式市場の傾向(日経225銘柄)の検証結果

システムトレードの達人

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勝率: 44.78 %
勝ち数: 2,308 回
負け数: 2,846 回
引き分け数: 82 回

平均損益(円): -2,771 円  平均損益(率): -1.39 %
平均利益(円): 13,852 円  平均利益(率): 6.93 %
平均損失(円): -16,332 円  平均損失(率): -8.17 %

合計損益(円): -14,509,696 円  合計損益(率): -7,254.97 %
合計利益(円): 31,971,186 円  合計利益(率): 15,986.15 %
合計損失(円): -46,480,882 円  合計損失(率): -23,241.12 %

PFプロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.688
平均保持日数: 27.23 日

以上が、8月の株式市場の傾向(日経平均225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は44.78%、平均損益は-1.39%となっています。勝率が5割を切っており、1トレードあたりの平均損益がマイナスであることから、8月の日経平均採用銘柄は下がりやすい傾向があると言えるでしょう。なお、全銘柄を対象とした検証は「8月株式市場の傾向は?」で取り上げていますので、こちらもあわせてご覧下さい。

今回の検証では、日経平均採用銘柄(225銘柄)は8月相場に下がりやすい傾向があることが確認できました。次は、相場全体の株価が下がりやすい傾向のある8月相場の中でも特に株価が下がりやすい傾向にある個別銘柄をご紹介します。

8月低成績ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低かった銘柄のランキングです。今回は勝率が40%以下の銘柄をご紹介しています。勝率が低い銘柄を確認すると、

<7269>スズキ 【勝率:26.92%】
<7211>三菱自動車工業 【勝率:26.92%】
<7261>マツダ 【勝率:26.92%】
<7205>日野自動車 【勝率:34.62%】

<8308>りそなホールディングス 【勝率:15.38%】
<8411>みずほフィナンシャルグループ 【勝率:30.77%】
<8306>三菱UFJフィナンシャル・グループ 【勝率:33.33%】
<8354>ふくおかフィナンシャルグループ 【勝率:33.33%】
<8304>あおぞら銀行 【勝率:33.33%】

といった銘柄が挙げられます。上記9銘柄の特徴は、「自動車関連銘柄」と「銀行関連銘柄」です。以上の結果を見ると、軟調に推移しやすい傾向のある8月相場の中でも、上に挙げた2つの業種は特に軟調に推移する傾向が強いようです。

どの業種も個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい時と下がりやすい時があります。簡単な検証結果でしたが、本記事でご紹介した8月相場の傾向は、8月の投資戦略を考える上での、有効な判断材料の1つになるでしょう。これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、安心してトレードに臨むことができる心強い味方となってくれるでしょう。みなさんも投資する際には是非一度検証してみて下さいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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