7月に下がりやすい業種は?

7月相場は、3月決算企業の決算発表が一巡し、新たな株価材料が乏しい月であることから相場が冷え込みやすい月といわれています。そこで今回は、7月相場にどのような業種が冷え込みやすいのかを調べてみました。

■7月株式市場の傾向

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:1990/03/01~2015/05/31
1銘柄当たりの投資金額:100万円

買い条件
・6月末の最終営業日の寄り付きで買い

売り条件
・25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
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6月末に、ある業種の銘柄を全て購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に、勝率が50%以上で、損益がプラスならば、7月は株価が上がりやすい月となります。反対に、損益がマイナスであるならば、7月は下がりやすい月と言えるのではないでしょうか。

以上のルールで過去のデータを用いて検証しました。

7月相場で不調だった3つの業種

■7月相場で不調な傾向がある業種、その1:造船(2銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 32.00 %
勝ち数: 16 回
負け数: 34 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): -32,608 円  平均損益(率): -3.26 %
平均利益(円): 64,209 円  平均利益(率): 6.42 %
平均損失(円): -78,169 円  平均損失(率): -7.82 %

合計損益(円): -1,630,389 円  合計損益(率): -163.04 %
合計利益(円): 1,027,344 円  合計利益(率): 102.73 %
合計損失(円): -2,657,733 円  合計損失(率): -265.77 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.387
平均保持日数: 27.32

■7月相場で不調な傾向がある業種、その2:繊維(5銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 32.26 %
勝ち数: 40 回
負け数: 84 回
引き分け数: 1 回

平均損益(円): -19,865 円  平均損益(率): -1.99 %
平均利益(円): 47,235 円  平均利益(率): 4.72 %
平均損失(円): -52,054 円  平均損失(率): -5.21 %

合計損益(円): -2,483,173 円  合計損益(率): -248.32 %
合計利益(円): 1,889,397 円  合計利益(率): 188.94 %
合計損失(円): -4,372,570 円  合計損失(率): -437.26 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.432
平均保持日数: 27.32 日

■7月相場で不調な傾向がある業種、その3:銀行(11銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 32.58 %
勝ち数: 58 回
負け数: 120 回
引き分け数: 6 回

平均損益(円): -20,612 円  平均損益(率): -2.06 %
平均利益(円): 52,148 円  平均利益(率): 5.21 %
平均損失(円): -56,810 円  平均損失(率): -5.68 %

合計損益(円): -3,792,648 円  合計損益(率): -379.27 %
合計利益(円): 3,024,561 円  合計利益(率): 302.46 %
合計損失(円): -6,817,209 円  合計損失(率): -681.73 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.444
平均保持日数: 27.34 日

以上が、7月相場の中でも冷え込む傾向が強かった3業種の検証結果です。検証結果を見てみると、どれも勝率が35%を切っており、1トレードあたりの平均損益は約-2%と、小さくなりました。勝率が5割より低く、平均損益もマイナスになっていることから、造船、繊維、銀行の3業種は、7月に下がりやすい傾向があると判断できるでしょう。

7月相場が下落しやすい要因として、3月決算企業の決算発表が一巡し、新たな株価材料が乏しい月である点が挙げられます。また、7月はボーナス月である6月の直後であるため、6月にボーナスを使って上昇した相場が一時的に冷え込みやすいと考えられます。

今回の検証でご紹介した3つの業種は、7月相場に下がりやすい傾向にありました。では、これらの業種の中でも下落傾向が強かったのは、どの銘柄だったのでしょうか? 最後に、7月相場で下落傾向の強かった3業種の中でも、特に不調だった銘柄をご紹介します。

7月に不調な銘柄ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は先ほどの検証結果において、特に勝率の低かった銘柄のランキングです。ランキング上位の銘柄から特徴を見ると、「あおぞら銀行<8304>」「ユニチカ <3103>」「帝人 <3401>」などが、7月相場に冷え込みやすい銘柄だといえるでしょう。

7月はボーナス月である6月の直後であるため、6月にボーナスを使って上昇した相場が一時的に冷え込みやすいと考えられます。

もしあなたが、ご紹介した3つの業種(サービス業、自動車、通信)を購入しようとしているのならば、注意が必要でしょう。業種や個別銘柄は、月によって、株価が上がりやすい月と、下がりやすい月があります。今回のように簡単な検証をすることで、7月の投資戦略を考える上での、有効な判断材料の1つになることでしょう。なお、7月は株式市場全体が軟調に推移しやすい傾向がある中で、過去の勝率が低い銘柄をトレードするよりは、成績が良好な銘柄をトレードした方が、よりリスクを抑えることができるでしょう。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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