10月株式市場の傾向(日経225銘柄)

10月は、例年株価が下がりやすい傾向があります。今回はその相場の中でも、特に株価が軟調に推移する傾向にある銘柄をご紹介します。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、10月の株式市場について検証していきます。9月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、10月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

【検証結果】


システムトレードの達人

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勝率: 45.04 %
勝ち数: 2,142 回
負け数: 2,614 回
引き分け数: 98 回

平均損益(円): -2,033 円  平均損益(率): -1.02 %
平均利益(円): 15,463 円  平均利益(率): 7.73 %
平均損失(円): -16,447 円  平均損失(率): -8.22 %

合計損益(円): -9,870,309 円  合計損益(率): -4,935.28 %
合計利益(円): 33,121,685 円  合計利益(率): 16,561.35 %
合計損失(円): -42,991,994 円  合計損失(率): -21,496.63 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.770
平均保持日数: 27.33 日

以上が、10月株式市場の傾向(日経平均225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は45.04%、平均損益は-1.02%です。勝率が5割を切り、1トレードあたりの平均損益もマイナスとなっていることから、10月の日経平均採用銘柄は、下がりやすい傾向があると言えるでしょう。

今回の検証では、日経平均採用銘柄(225銘柄)は10月相場では下がりやすい傾向があることが確認できました。では、相場全体の株価が下がりやすい傾向のある10月で、特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介したいと思います。

■10月低成績ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は、勝率が30%以下の銘柄をご紹介しています。低成績ランキング上位の銘柄を確認すると、

<8306>三菱UFJフィナンシャル・グループ 【勝率:16.67%】
<8411>みずほフィナンシャルグループ 【勝率:18.18%】
<8304>あおぞら銀行 【勝率:25.00%】
<8354>ふくおかフィナンシャルグループ 【勝率:28.57%】

といった銘柄が挙げられます。上記4銘柄は、「銀行株」です。これらの銘柄は、10月相場に株価が軟調に推移する傾向があり、10月にトレードを行う場合には、注意が必要でしょう。「銀行株」が10月に下がりやすいのは、景気敏感株であることが大きな要因です。10月相場は例年軟調に推移しやすいことで、景気敏感株である銀行株が特に売られやすいと言えるでしょう。

業種や個別銘柄は、月によって、株価が上がりやすい月と、下がりやすい月があります。今回のように簡単な検証をすることで、10月の投資戦略を考える上での、有効な判断材料の1つになることでしょう。これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、安心してトレードに臨むことができる心強い味方となってくれるでしょう。みなさんも投資する際には是非一度検証してみて下さいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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