2014年日本株市場のトレンドは転換したのか？
新興国の景気懸念から、日経平均株価は急落し、1万5000円を割りこむ場面も出てきています。今後日経平均株価がどのように推移するかを過去の株価データを使って検証してみました。===============================================================
【検証条件】
検証対象：日経平均株価
買いルール
・4日連続株価下落（4日続落）かつ
・4日間の株価の下落率が5％以上
上記2つの条件を満たした翌日に買い
売りルール
1ヵ月経過したら、翌日に売り
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今回は、「日経平均株価」を対象に、「4日連続株価下落（4日続落）」かつ、「4日間の株価の下落率が5％以上」した翌日に買い付けを行います。日経平均株価は、1月23日から1月28日まで4日連続下落しています。また、4日連続の株価下落で、日経平均株価が約5％下落しています。以上の点から、「買いルール」の条件を設定しました。売りルールは、「1ヵ月」保有したら手仕舞いするように設定しました。このような条件で検証することで、今後1か月間の日経平均株価の予測を立てることが出来ると考えました。仮に、勝率が低く、平均損益がマイナスの場合には、2月の日経平均株価は軟調に推移する可能性があると言えるでしょう。また、勝率が高く、平均損益がプラスの場合には、日経平均株価はリバウンドして、再度上昇する可能性が高いといえるでしょう。では、さっそく検証を行っていきます。
■検証結果
システムトレードの達人
勝率： 55.32 ％
勝ち数： 26 回
負け数： 21 回
引き分け数： 0 回
平均損益（円）： 4,334 円 平均損益（率）： 1.45 ％
平均利益（円）： 21,669 円 平均利益（率）： 7.35 ％
平均損失（円）： -17,129 円 平均損失（率）： -5.84 ％
合計損益（円）： 203,676 円 合計損益（率）： 68.35 ％
合計利益（円）： 563,388 円 合計利益（率）： 190.99 ％
合計損失（円）： -359,712 円 合計損失（率）： -122.64 ％
プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.566
平均保持日数： 31.34 日
以上が、検証結果です。検証結果を詳しく見ていくと、勝率は55％、1トレードあたりの平均損益は1.45％です。勝率が5割を超え、平均損益も大きなプラスとなっていることから、2月の日経平均株価は。さらに下落する可能性よりもリバウンドする可能性のほうが高いと判断できるでしょう。
さらに詳しく分析していきます。1トレードあたりの平均利益は7.35％、平均損失は－5.84％です。この結果から、日経平均株価がリバウンドした場合には、現状の日経平均（1月30日終値15007円）は、1ヵ月後には16110円まで上昇する可能性があるでしょう。一方、更に株価下落し続けた場合には、14130円まで下落する可能性があります。今後1ヵ月で、日経平均が14130円を下回った場合には、2012年末から続いた上昇トレンドが転換し、下落トレンドに転換した可能性が高いと言えるでしょう。一方で、仮に日経平均がリバウンドして16000円台を回復した場合には、上昇トレンドは継続し、再度株価上昇に転じる可能性があると言えます。
今回の検証結果から、現状の相場は、2012年末から続いた上昇トレンドが転換するか否かの瀬戸際である可能性が高いことが分かりました。このような局面では、ご自身の相場観と異なる動きをした場合には、速やかに損切りをする覚悟を持ってトレードする必要があるでしょう。当然、皆さんも「塩漬け（損切りしないこと）」が危険だということは、ご理解されていることでしょう。しかし、相場が直近の株式市場のように大きく乱高下すると、冷静な判断が出来なくなり、時として「塩漬け」という悪手を選択してしまう可能性があります。
今回のように、過去のデータを使ってシミュレーションすることで、日本株のトレンドが転換したかどうかをおおまかに確認することが出来ます。もちろんこれらの数字はあくまでも過去の株価データからシュミレーションされた数字であり、未来も同様になる保証はありませんが、少なくとも投資判断の有効な材料の1つになるのではないでしょうか。目安があるとトレードで大きな判断ミスを犯す可能性も少なくなります。みなさんもぜひ過去の株価データを使ってシュミレーションしてみてください。
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（このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。）
