みなさんはこんな経験ありませんか?
注目していた銘柄がどんどん上がり、「あ~、上がってる!買っとけば良かった・・・」

こういった経験は誰にでもあるものです。ただ実際に買ってみるとなぜか自分が買ったところが株価のピークだったりします。

実際に株を買う場合、株価が上がっている銘柄を買えば良いのか、それとも下がっている銘柄を買えば良いのか、果たしてどちらの方が勝ちやすいのか、過去の株価データを使って検証をしてみました。

検証の条件は以下のとおりです。

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買いルール
・株価が5日連続上昇したら6日目に買い

売りルール
・株価が2日連続して下落したら翌日売り

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株価が5日連続で上がったら飛び乗り、その後2日連続で下がったらあきらめて売るといったトレード法になります。果たしてどのような結果になったでしょうか。検証結果を見てみましょう。

5日連続上昇で買った場合

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人

勝率: 35.51 %
勝ち数: 36,284 回
負け数: 65,904 回
引き分け数: 2,317 回

平均損益(円): -926 円  平均損益(率): -0.46 %
平均利益(円): 14,420 円  平均利益(率): 7.21 %
平均損失(円): -9,408 円  平均損失(率): -4.70 %

合計損益(円): -96,822,096 円  合計損益(率): -48,418.15 %
合計利益(円): 523,203,610 円  合計利益(率): 261,610.47 %
合計損失(円): -620,025,706 円  合計損失(率): -310,028.62 %

PF: 0.844
平均保持日数: 12.48 日

資産曲線は右肩下がりで平均損益もマイナスと言う結果になっています。検証結果ら見る限りではトレードすればするほど損が出る売買ルールと言えるでしょう。やはり株価が上がっている銘柄に安易に飛び乗ってしまうと損失が出やすいと言えるのではないでしょうか。では逆に株価が5日連続で下落したら買って、2日連続で上がったら売ると言った「下がり続けている銘柄を買う」戦略はどうでしょうか。検証結果を見てみましょう。

「下がり続けている銘柄を買う」戦略の検証は次ページにて!