日経平均株価が先月末より約8%下落しています。このような暴落局面は絶好の買い場とも言え、このチャンスに株を買ってみたいと考えている方はどのような基準で買うべき銘柄を探せばよいか悩んでいると思います。そこで今回は暴落局面で買い付ける銘柄を選ぶ際に重視しているテクニカル指標である25日移動平均線からの乖離率についてご説明します。

25日移動平均線からの乖離率とは?

25日移動平均線からの乖離率とは、中期的な株価のトレンドを示すテクニカル指標「25日移動平均線」から現在の株価がどの程度乖離しているかを表す指標です。一般的に25日移動平均線からの乖離率が+10%で買われ過ぎ、-10%で売られ過ぎとされています。トレードのイメージとしては下記のチャートをご覧下さい。ピンクの線が25日移動平均線を表し、そこから大きく乖離した時点で買うといった形です。


システムトレード

出所:システムトレードの達人


ちなみに25日移動平均線からの乖離率は下記のヤフーファイナンスでも確認することが出来ます。

ヤフーファイナンス 株式ランキング(25日・マイナス)高かい離率

私の場合、ひとつの目安として25日移動平均線と前日の終値とのかい離率が「-30%以上」としています。かい離率が「-30%以上」という銘柄は通常の株式市場ではなかなか発生しませんが、今回のような暴落局面ではしばしば発生します。なぜこのような銘柄を狙うかと言うと過去の株価データで検証を行うと非常に成績が良いからなのです。
ちなみに過去の検証結果は以下のようになります。
 

移動平均(25日)乖離率-30%銘柄の検証結果

システムトレード

出所:システムトレードの達人


勝率: 75.27 %
勝ち数: 8,709 回
負け数: 2,861 回
引き分け数: 279 回

平均損益(円): 18,318 円  平均損益(率): 9.16 %
平均利益(円): 39,145 円  平均利益(率): 19.57 %
平均損失(円): -43,297 円  平均損失(率): -21.65 %

合計損益(円): 217,044,331 円  合計損益(率): 108,523.42 %
合計利益(円): 340,917,806 円  合計利益(率): 170,460.80 %
合計損失(円): -123,873,475 円  合計損失(率): -61,937.38 %

平均保持日数: 11.48 日

検証結果を見る限りでは勝率75%、1トレードあたりの平均損益は約9%と非かなりの好成績だということが分かるかと思います。もちろん過去の株価を使った検証ですので将来も同じ成績になる保障はありませんが少なくとも勘で銘柄を選ぶよりは有効だと思います。

今回ご紹介した戦略は銘柄選びのひとつの目安であり、実際に私が投資をする際にはもう少し複数の要素を組み合わせて銘柄を選びます。ただ今回の検証結果を見る限り 25日移動平均線からの乖離率だけでも暴落相場で効果的なテクニカル指標だということがお分かりいただけるかと思います。みなさんもぜひ25日移動平均線からの乖離率を参考に銘柄を選んでみると良いのではないでしょうか。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)