ゴールデンクロスは有効か?

下のチャートは9984ソフトバンクのチャートです。ピンクの線が25日移動平均線、赤の線が75日移動平均線です。
チャート上で青い縦線で表示された部分がゴールデンクロス発生日で25日移動平均線が75日移動平均線を下から上抜けしているのが分かるかと思います。
このような状態をゴールデンクロスを呼び買いシグナルとし、逆に25日移動平均線が75日移動平均線を上から下抜けしている赤い縦線部分がデッドクロスと呼ばれ一般的に売りシグナルとされています。

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


上のチャートを見ると「なるほど!」と思われるかもしれません。そこで過去の株価データを使い全銘柄で検証してみました。検証の条件は以下のとおりです。

買い条件
・25日移動平均線が75日移動平均線を下から上抜けした場合に買い(ゴールデンクロス)

売り条件
25日移動平均線が75日移動平均線を上から下抜けした場合(デッドクロス)

それでは検証結果を見てみましょう。

ゴールデンクロスの検証結果

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


勝率: 36.12 %
勝ち数: 644 回
負け数: 1,139 回
引き分け数: 12 回

平均損益(円): 4,494 円  平均損益(率): 2.67 %
平均利益(円): 44,306 円  平均利益(率): 26.93 %
平均損失(円): -17,969 円  平均損失(率): -11.02 %

プロフィットファクター: 1.394
平均保持日数: 100.79 日

検証結果を見ると勝率36%と低いものの、勝ったときの平均利益が+26.9%と大きいため全体としてはまずまずの売買ルールと言えるでしょう。そこで更に成績の良かった個別銘柄を見てみたいと思います。上記の売買ルールで勝率100%だった銘柄は以下のとおりです。

ゴールデンクロスと相性の良い銘柄一覧

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出所:システムトレードの達人



銘柄一覧を見ると勝率100%で2回以上トレードが発生している銘柄は・・・

・5401新日鐵(トレード発生回数3回)
・2326デジタルアーツ(トレード発生回数2回)
・4028石原産業(トレード発生回数2回)
・6481THK(トレード発生回数2回)
・4307野村総研(トレード発生回数2回)
・5711三菱マテリアル(トレード発生回数2回)

となります。ゴールデンクロスに限らずテクニカル指標にはそれぞれ相性の良い銘柄、悪い銘柄が存在します。今回の25日移動平均線と75日移動平均線を使ったゴールデンクロスは比較的大きな上昇トレンドを捉える指標として使われており、新日鐵やTHKといった景気の流れを比較的ゆったりと捉える景気循環株と相性がいいと言えるでしょう。このように自分が良く使うテクニカル指標に相性がいい銘柄を知っておくことでトレードで勝つ確率も高まると思います。ぜひ一度調べてみてはいかがでしょうか。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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