Yahoo!ファイナンスに株式ランキングというページがあるのをご存知でしょうか?

Yahoo!ファイナンスの株式ランキングには大きく分けて3種類のランキングがあります。

  1. 値下がり率や出来高増加率、配当利回りなどが表示される「マーケット関連ランキング」
  2. 信用買残増加、信用倍率上位などが表示される「信用取引関連ランキング」
  3. 25日や75日移動平均線からの乖離率が表示される「テクニカル関連ランキング」

Yahoo!ファイナンスの株式ランキングでは東証1部や東証マザーズごとなどの市場を選択し、そのなかでのランキングをみたり、日次だけではなく週次や月次ベースででもランキングを見ることがでます。そこで今回は私がいつも参考にしている統計的に優位なランキングをご紹介します。

1.暴落銘柄を見つける「高かい離率(25日・マイナス)ランキング」

人間は弱い生き物です。生き残れるトレーダーの条件は、感情に左右されないことだとも言われています。株式市場では雇用統計やGDPなどの経済統計の発表で悪い内容だったりした場合や個別銘柄でも業績下方修正や不祥事発覚などで必要以上に株価が下がる局面があります。そんな必要以上に下がった銘柄を見つけ出すために参考にしているのが、高かい離率(25日・マイナス)ランキングです。

高かい離率(25日・マイナス)ランキングが統計的に優位かどうかを調べるため簡単な検証を行いました。検証の条件は以下の通りです。

・投資資金300万円
・1銘柄への投資資金30万円
・現物取引のみ
・(売買手数料は往復1050円とします。)

買いのルール:終値と移動平均(25日)とのかい離率が-15%以下の場合、翌日の寄付で買い
売りのルール:買った翌日に成行注文で売却

それでは検証結果は以下の通りです。

「高かい離率(25日・マイナス)ランキング」の成績

高かい離率(25日・マイナス)の資産曲線

高かい離率(25日・マイナス)の資産曲線


勝率: 42.66 %
勝ち数: 7,268 回
負け数: 9,768 回
引き分け数: 3 回
プロフィットファクター: 1.139
平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 2.43 日

さすがに単純なルールなのでこれだけで運用するのは難しいですが、資産曲線が右肩上がりであることやプロフィットファクターが1を上回っていることを考えると統計的に優位なランキングと言えるのではないでしょうか。

次に”勝ち馬に乗る”パターンの銘柄ランキングを見てみましょう!