10月に下がりやすい業種は?

10月は3月決算企業の中間決算が活発化することから様子見ムードが強まるため、この時期は相場が冷え込みやすい月として知られています。そんな10月相場の中でも特に下がりやすい傾向がある業種について、過去のデータから統計的に検証してみました。

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:1990/03/01~2016/08/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

買い条件
・9月末の最終営業日の寄り付きで買い

売り条件
・25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
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9月末にある業種の銘柄を全て購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。

■10月相場で不調だった業種、その1:ガス(2銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 29.41 %
勝ち数: 15 回
負け数: 36 回
引き分け数: 1 回

平均損益(円): -560 円  平均損益(率): -0.28 %
平均利益(円): 15,376 円  平均利益(率): 7.69 %
平均損失(円): -7,216 円  平均損失(率): -3.61 %

合計損益(円): -29,119 円  合計損益(率): -14.56 %
合計利益(円): 230,643 円  合計利益(率): 115.32 %
合計損失(円): -259,762 円  合計損失(率): -129.89 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.888
平均保持日数: 27.38 日

■10月相場で不調だった業種、その2:電力(3銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 36.00 %
勝ち数: 27 回
負け数: 48 回
引き分け数: 3 回

平均損益(円): -528 円  平均損益(率): -0.26 %
平均利益(円): 14,148 円  平均利益(率): 7.07 %
平均損失(円): -8,816 円  平均損失(率): -4.41 %

合計損益(円): -41,174 円  合計損益(率): -20.59 %
合計利益(円): 381,994 円  合計利益(率): 191.00 %
合計損失(円): -423,168 円  合計損失(率): -211.60 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.903
平均保持日数: 27.38 日

■10月相場で不調だった業種、その3:水産(2銘柄)
システムトレードの達人

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勝率: 38.10 %
勝ち数: 16 回
負け数: 26 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): -2,014 円  平均損益(率): -1.01 %
平均利益(円): 14,234 円  平均利益(率): 7.12 %
平均損失(円): -12,013 円  平均損失(率): -6.01 %

合計損益(円): -84,605 円  合計損益(率): -42.31 %
合計利益(円): 227,745 円  合計利益(率): 113.88 %
合計損失(円): -312,350 円  合計損失(率): -156.18 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.729
平均保持日数: 27.43 日

以上が、10月相場の中でも冷え込む傾向が強かった3業種の検証結果です。検証結果を見てみるとどれも勝率50%を切っており、1トレードあたりの平均損益はマイナスになっています。従って「ガス、電力、水産」の3業種は10月に下がりやすい傾向があると判断できるでしょう。

今回の検証でご紹介した3つの業種は、10月相場で下がりやすい傾向がありました。では、これらの業種の中でも特に下落傾向が強かった銘柄はどれでしょうか? 最後に、10月相場で特に成績が不調だった個別銘柄をご紹介します。

10月低成績銘柄ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの検証結果において特に勝率の低かった銘柄のランキングです。「東京電力ホールディングス<9501>」「大阪ガス<9532>」「マルハニチロ<1333>」などが、10月相場に冷え込みやすい銘柄だといえるでしょう。

10月相場が下落しやすい要因の一つには、3月決算企業の中間決算が集中しており様子見ムードになりやすいことが考えられます。10月にこれらの銘柄を購入する際は注意が必要でしょう。

どの業種も個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい時と下がりやすい時があります。今回のような簡単な検証は、10月の投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになることでしょう。10月は株式市場全体が軟調に推移しやすい傾向があるので、成績が不調な銘柄を避けて成績が良好な銘柄でトレードすれば、よりリスクを抑えることができるでしょう。

(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)

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