株式戦略マル秘レポート/西村剛の「統計で勝つトレード」

東京電力の株は買いか?

3月11日以降東京電力(9501)の株価は大きく下落しました。東京電力の賠償金の問題や今後の放射能汚染の進み具合が不透明なため株価がどう動くのかは定かではありませんが、東証1部の大型企業の株価がここまで下がったケースはそれほどありません。そこで今回は東京電力と同じように株価が短期間で急落した大型企業の株価動向を確認し、東京電力の株価がどのように動くのかについて解説します。

西村 剛

執筆者:西村 剛

株式ガイド

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東京電力の株価

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人



上の図は東京電力(9501)の株価チャートです。東京電力の株価は震災前の3月10日に2153円だった株価は震災後急落し、4月6日に292円を付けその後株価は持ち直し5月18日終値で389円まで回復しています。今後の株価は賠償問題の行方や放射能汚染の影響度合いにより左右されますが、今回の東京電力と同じように短期間で株価が急落した銘柄を発掘し、その後の株価動向を見ることで東京電力株の行方も分かるのではないかと考え下記のような検証を行いました。

検証対象
・東証1部銘柄

買いルール
・前日の株価が69日前の株価と比較して80%以上下落
売りルール
・含み損益が30%以上

今回の東京電力と同じように短期間で株価が80%下落した東証1部銘柄を買い、
含み損益が30%に達するまで保有した場合どのような結果になるかについて分析しました。検証の結果は以下のとおりです。

検証結果
勝率: 41.97 %
勝ち数: 115 回
負け数: 159 回
引き分け数: 81 回

平均損益(円): 7,741 円  平均損益(率): 3.87 %
平均利益(円): 136,700 円  平均利益(率): 68.35 %
平均損失(円): -81,588 円  平均損失(率): -40.79 %
プロフィットファクター: 1.212
平均保持日数: 18.46 日

勝率は42%とやや低いですが、平均損益が+3.9%とどちらかというと分がある投資と言えそうです。ただし、平均利益も68%と大きいですが平均損失も-41%と大きく失敗したときのダメージは大きいです。

参考までに利益をあげたケースとそのまま倒産してしまったケースの2銘柄を紹介しておきます。

利益をあげたケース(2008年のオリックス)
システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


損失の大きかったケース(2003年の旧足利銀行)
システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


今回の東京電力の株価の行方は分かりませんが、過去のデータから見ると株価が30%以上変動するまでに平均18.5日かかっています。東京電力の行方も来月中旬には結論が見えるかもしれません。このように過去のデータを使って分析することで、そのトレードが有効性の高いトレードかどうかといった分析や結果がでるまでの平均日数を把握することが出来ます。みなさんもぜひ一度過去の株価データを使って分析してみてください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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