株式戦略マル秘レポート/西村剛の「統計で勝つトレード」

2月に買ってはいけない銘柄は?

2月は、節分天井・彼岸底という相場の格言もあるように、例年、株価は下がりやすい傾向がある月と言われています。ただし、一般的に知られている傾向が、実際の過去の株価データを確認すると、そうではないこともしばしばです。月ごとの株式市場の傾向や、業種・個別銘柄がどのような傾向にあるのかを把握することで、不用意なリスクを抑えることができるでしょう。今回は、2月相場で下がりやすい傾向のある銘柄をご紹介します。

西村 剛

執筆者:西村 剛

株式ガイド

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2月株式市場の傾向(日経225銘柄)

2月は、節分天井・彼岸底という相場の格言もあるように、例年、株価は下がりやすい傾向がある月と言われています。ただし、一般的に知られている傾向が、実際の過去の株価データを用いて確認してみると、そうではないこともしばしばあります。月ごとの株式市場の傾向や、業種・個別銘柄がどのような傾向にあるのか、といったことをきちんと把握することで、不用意なリスクを抑えることができるでしょう。今回は、2月相場で下がりやすい傾向のある銘柄をご紹介したいと思います。

例年、株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、2月の株式市場について検証していきます。1月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、2月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

【検証結果】

システムトレードの達人

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勝率: 49.41 %
勝ち数: 2,341 回
負け数: 2,397 回
引き分け数: 74 回

平均損益(円): 1,026 円  平均損益(率): 0.51 %
平均利益(円): 14,443 円  平均利益(率): 7.22 %
平均損失(円): -12,047 円  平均損失(率): -6.02 %

合計損益(円): 4,935,653 円  合計損益(率): 2,467.83 %
合計利益(円): 33,811,204 円  合計利益(率): 16,906.18 %
合計損失(円): -28,875,551 円  合計損失(率): -14,438.35 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.171
平均保持日数: 23.59 日

以上が、2月の株式市場の傾向(日経平均225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は49.41%、平均損益は0.51%となっています。勝率は5割を切っていますが、1トレードあたりの平均損益は若干のプラスとなっています。過去の株価データを用いた検証からは、2月の日経平均採用銘柄は、相場の格言に言われるような、明確な下がりやすい傾向があるとは言えないでしょう。なお、全銘柄を対象とした検証は、「2月株式市場の傾向は?」で取り上げていますので、こちらもあわせてご覧ください。

今回の検証では、日経平均採用銘柄(225銘柄)は、相場の格言にあるような、下がりやすい傾向は確認できませんでした。ただし、1月相場のような強い上昇傾向も確認できないことから、安易なトレードを行うと不用意なリスクを被ってしまう月です。では、このような2月相場で、例年、株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介したいと思います。

2月低成績ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は、勝率が40%以下の銘柄をご紹介しています。低成績ランキング上位の銘柄を確認すると、

<8332>横浜銀行【25%】
<8304>あおぞら銀行【33.33%】
<8316>三井住友フィナンシャルグル-プ【33.33%】
<8331>千葉銀行【37.5%】

といった銘柄があげられます。これらの銘柄の特長は、「銀行・証券」です。銀行・証券銘柄は、保有する有価証券や、不動産の資産価値に業績動向が左右されやすく、景気動向に敏感な業種です。1月相場のように、相場全体が上昇する期待が持ちにくい2月相場では、「銀行・証券」といった景気敏感株は、投資家のリスク回避を目的とした売りが出やすく、株価は軟調に推移する傾向があると言えるでしょう。

業種や個別銘柄は、月によって、株価が上がりやすい月と、下がりやすい月があります。今回のように簡単な検証をすることで、2月の投資戦略を考える上での、有効な判断材料の1つになることでしょう。また、過去の勝率が低い市場の銘柄でトレードするよりは、成績が良好な市場から銘柄を選定しトレードした方が、よりリスクを抑えることができるでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、カンよりもはるかに信ぴょう性が高いものです。みなさんも投資する際には一度検証してくださいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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