5月前半の株式市場の傾向は?

日経平均株価が13800円台を4年10か月ぶりに回復しました。株式市場が活況を呈す中、GW明けに株を購入しようと考えている方も多いのではないでしょうか。今回は、GWを含む5月前半の株式市場の傾向を調べてみました。

5月前半の株式市場を検証する前に、まずはじめに5月相場について確認しましょう。5月は統計データでみると、下がりやすい傾向のある月です。5月の株式市場の傾向については、こちらに記載しましたので、ぜひご覧下さい。

5月は下がりやすい傾向がある月ですが、決算発表が本格化する月で、決算の内容次第で株価が大きく動く銘柄もある月と言えるでしょう。大型連休を前に4月末に株式の購入を控えて、GW明けに株式投資をしようと考えている方もいることでしょう。はたして、5月前半の相場にはどのような傾向があるのかについて、過去の株価データから統計的に検証してみました。

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検証対象:全銘柄
検証期間:1990年3月~2013年4月26日
1銘柄当たりの投資金額:20万円

買い条件
・GW明けの寄り付きで買い

売り条件
・7日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
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GW明けに全銘柄を購入し、7日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に勝率が50%以上で、損益がプラスならば、5月前半は、上がりやすい傾向があるといえるでしょう。反対に損益がマイナスであるならば、5月前半は下がりやすい傾向があるといえるでしょう。また、5月前半の成績が、5月相場の勝率45.18%、平均損益ー0.04%と比較して、どのような傾向があるかも併せて確認していきましょう。

以上のルールで検証した結果は以下の通りです。

【検証結果】5月前半の株式市場

システムトレードの達人

システムトレードの達人



勝率: 38.13 %
勝ち数: 13,949 回
負け数: 22,638 回
引き分け数: 1,423 回

平均損益(円): -3,839 円  平均損益(率): -1.57 %
平均利益(円): 16,009 円  平均利益(率): 6.28 %
平均損失(円): -16,310 円  平均損失(率): -6.50 %

合計損益(円): -145,917,482 円  合計損益(率): -59,557.44 %
合計利益(円): 223,308,199 円  合計利益(率): 87,571.02 %
合計損失(円): -369,225,681 円  合計損失(率): -147,128.45 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.605
平均保持日数: 8.86 日

以上が、5月前半の株式市場の傾向の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は38.13%、平均損益ー1.57%です。勝率も低く、平均損益もマイナスであることから、5月前半は下がりやすい傾向があるといえるでしょう。5月全体成績「勝率45.18%、平均損益ー0.04%」と比較しても成績が悪いため、GW明けの5月前半の相場は特に下がりやすい傾向があると判断できるでしょう。GW明けに株の売買を考えられている方は、買付直後に株式相場が下落してしまうリスクがあることには注意が必要でしょう。

また、検証結果では、平均利益6.28%、平均損失ー6.5%となっています。このことから、5月前半までの相場は、現状の日経平均(4月25日終値13926円)から、約62%の確率で13020円まで下落する可能性があるでしょう。一方で、約38%の確率で14800円近くまで上昇する可能性があると言えるでしょう。

このように過去の株価データを使ってシュミレーションすることで、株価が上昇する確率や大まかな上昇幅も確認することが出来ます。もちろんこれらの数字はあくまでも過去の株価データからシュミレーションされた数字であり、未来も同様になる保証はありませんが少なくともひとつの目安にはなるのではないでしょうか。目安があるとトレードもずいぶん行いやすくなります。みなさんもぜひ過去の株価データを使ってシュミレーションしてみてください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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