4月第一週は株価が上がりやすい

過去の統計データで分析すると3月末から4月前半にかけて株価が上がりやすい傾向にあります。4月前半に株価が上がりやすい傾向にあるのは理由があります。4月前半は機関投資家によるポートフォリオ見直しの時期にあたり、新年度に入って日本株の投資比率を引き上げるタイミングに当たるからです。特に今年に関しては昨年末からの日本株上昇を受け、新年度に入り年金基金や生保などの機関投資家が日本株に投資する割合を増やしてくるのではないかと言った期待も出来そうです。

そこで実際に4月初旬は株価が上がりやすい傾向が本当にあるかどうかを確認するため、3月末にすべての銘柄を買い付けて、10日後の良く営業日に売却した場合の検証を行なってみました。検証結果は以下の通りです。

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検証期間:1990年~2012年
検証対象:東証1部、2部全銘柄

投資戦略

 

勝率: 51.30 %
勝ち数: 18,023 回
負け数: 17,112 回
引き分け数: 1,009 回

平均損益(円): 2,761 円  平均損益(率): 0.92 %
平均利益(円): 20,566 円  平均利益(率): 6.86 %
平均損失(円): -15,829 円  平均損失(率): -5.28 %

合計損益(円): 99,801,578 円  合計損益(率): 33,267.33 %
合計利益(円): 370,668,603 円  合計利益(率): 123,559.00 %
合計損失(円): -270,867,025 円  合計損失(率): -90,291.67 %

プロフィットファクター: 1.368
平均保持日数: 12.27 日
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検証結果の合計損益がプラスとなっており、過去の統計データからみると4月前半は株価が上がりやすい月だと言えるでしょう。
ではどういった銘柄を3月末に狙えばよいか、過去の検証結果から勝率が高い銘柄をピックアップしてご紹介したいと思います。

3月末に狙いたい銘柄

まず最初にご紹介したいのが8227しまむら(過去の勝率80%)です。しまむらはファーストリテイリング(ユニクロ)と並んで小売業の勝ち組と評価されている企業で大株主に日本トラスティ信託口や日本マスター信託口と言った機関投資家が多く見受けられます。そのため機関投資家が日本株を買ってくる局面においては機関投資家の注目度が高い同社の株価も上昇する傾向にあるのではないかと推測できます。

次にご紹介したいのが6502東芝(過去の勝率80%)、6501日立製作所(過去の勝率80%)、6503三菱電機(過去の勝率80%)といった総合電器銘柄です。これらの銘柄は言うまでもなく日本を代表する企業であり、大株主にも機関投資家が名を連ねています。年金や生保と言った大きな資金を運用する機関投資家が日本株での運用の割合を増やす場合真っ先に買われるような銘柄ではないでしょうか。

4月に入りしまむらや東芝といった機関投資家が買ってきそうな銘柄を安い局面で仕込み、機関投資家が実際に買い終わったころに売却する戦略が4月第一週は有効だと考えます。みなさんも今回ご紹介した銘柄についてぜひ4月第一週の株価動向に注目してみてください。


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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)