日本株の上昇は継続するのか?

日経平均株価が、11日に昨年来高値を更新し、東日本大震災前の2011年2月の高値(1万892円)に迫る勢いです。日本株が上昇している要因には、安倍新政権への期待感があげられるでしょう。経済財政諮問会議で、安倍首相は日銀に対し、物価上場率2%を強く要請し、デフレ脱却を推し進める姿勢を強調しました。また、緊急経済対策の内容が発表されたことによるインフレ期待感から、円安の進行が加速し、輸出株の割合の多い日本株に追い風が吹いています。はたして、日経平均株価が今後どのように推移するのか、システムトレード的な考え方から分析を行いました。

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【検証条件】
検証対象:日経平均株価

買いルール
・終値と移動平均(75日)の乖離率が+15%以上となった翌日に「成行」で買い

売りルール
・3カ月経過したら、翌日に「成行」売り
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今回は、「日経平均株価」を対象に、「終値と75日移動平均線の乖離率が+15%以上」となった翌日に買付を行い、3カ月保有した場合、勝率や利益がどの程度期待できるのかを調べたいと考えました。買いルールを「終値と75日移動平均線の乖離率+15%」としたのは、1月11日の日経平均の移動平均75日は9305円で、乖離率が+16%であったためです。では、さっそく検証結果を見てみましょう。

【検証結果】


システムトレードの達人

システムトレードの達人



勝率: 66.67 %
勝ち数: 4 回
負け数: 2 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): 11,237 円  平均損益(率): 3.84 %
平均利益(円): 19,887 円  平均利益(率): 6.79 %
平均損失(円): -6,062 円  平均損失(率): -2.06 %

合計損益(円): 67,422 円  合計損益(率): 23.03 %
合計利益(円): 79,546 円  合計利益(率): 27.15 %
合計損失(円): -12,124 円  合計損失(率): -4.12 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 6.561
平均保持日数: 76.17 日

以上が、「終値が75日移動平均線から+15%乖離したあとに、3カ月保有した場合」の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は66.7%、1トレードあたりの平均損益は3.84%です。勝率も67%と高く、平均損益もプラスとなっていることから、過去のデータでは、日経平均は上昇を続ける可能性が高いといえるでしょう。また。1トレードあたりの平均利益が6.8%となっていることから、現状の日経平均(1月11日終値10,801円)は、3カ月後には11500円程度まで上昇する可能性があるといえるでしょう。

このように過去の株価データを使ってシュミレーションすることで、株価が上昇する確率や大まかな上昇幅も確認することが出来ます。もちろんこれらの数字はあくまでも過去の株価データからシュミレーションされた数字であり、未来も同様になる保証はありませんが少なくともひとつの目安にはなるのではないでしょうか。目安があるとトレードもずいぶん行いやすくなります。みなさんもぜひ過去の株価データを使ってシュミレーションしてみてください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)