10月の株式市場でとるべき投資戦略

まずは、10月の株式市場の傾向をおさらいしましょう。
10月の株式市場の傾向は以下の通りです。

■株式市場の傾向(10月)の検証結果■

システムトレードの達人

出典:システムトレードの達人




勝率: 39.28 %
勝ち数: 21,661 回
負け数: 33,487 回
引き分け数: 1,244 回

平均損益(円): -4,496 円  平均損益(率): -1.50 %
平均利益(円): 29,152 円  平均利益(率): 9.72 %
平均損失(円): -26,428 円  平均損失(率): -8.81 %

プロフィットファクター(総利益÷総損失): 0.714
平均保持日数: 28.06 日


検証結果を見てみると、10月の勝率が39.28 %と9月に引き続き低く、平均損益(率)-1.50 %となっています。この結果から10月の株式市場は、下落する可能性が高い月であると考えられます。下落傾向の強い10月の株式市場ですが、どのような投資戦略を行うと良いでしょうか。

10月に行いたい投資戦略とは?


10月相場に関して、検証を掘り下げていくと、10月相場は、以下の2つの投資戦略を頭に入れてトレードを行うのが良いといえるでしょう。

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【1】空売り中心のトレードを行う

【2】火曜日だけは、買いのトレードが良い

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10月相場は、以上の2点を踏まえた投資戦略を行うのが良いでしょう。
まずはじめに、「【1】空売り中心のトレードを行う」について解説します。


【10月空売りの勝率は62.5%】
10月の空売りの勝率を調べるために、以下のような検証を行いました。

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検証対象:貸借銘柄(空売りが可能な銘柄)
検証期間:1990年3月~2012年9月15日
1銘柄当たりの投資金額:20万円

買い条件
・9月末の最終営業日の寄り付きで空売り

売り条件
・営業日25日経過後の翌日営業日寄り付きで買戻し
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9月末に全貸借銘柄を空売りし、25日経過後に買戻しをした場合について検証を行います。
仮に損益がプラスならば、10月は空売りが有効な月となり、反対に損益がマイナスであるならば、10月は空売りが有効でない月であると言えるのではないでしょうか。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、次のページで。