3632グリーの株価チャート

システムトレードの達人

出所 システムトレードの達人

まず3632グリーのチャートを確認しましょう。ご覧のようにグリーの株価は2010年11月から2011年11月まで右肩上がりに上昇し、その後2000円から2500円の間で株価は推移していました。そして今回の暴落となっています。そこでグリーの株価が買いかどうかを判断するために下記のような条件で検証を行ってみました。

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検証対象:全銘柄
検証期間:1990年3月~2012年5月11日
1銘柄当たりの投資金額:20万円

買い条件
・前日の終値が9日前の終値と比べて30%以上下落している
・終値と25日移動平均線との乖離率が-27%以上
・終値と5日移動平均線との乖離率が-7%以上

・平均売買代金が1億円以上

売り条件
・含み損益が±10%に達した場合翌日売り

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25日移動平均線との乖離率と5日移動平均線との乖離率を使い暴落を定義し、グリーにおいて過去同様の動きをしたときがなかったかについて調べました。しかし残念ながら3632グリーにおいては2008年上場以来、今回のような暴落はなかったため該当したトレードは0回となってしまいました。そこで同様の条件で対象を全銘柄に拡大し、今回のグリーのように暴落した銘柄を買った場合どのような結果になったかについて検証を行ってみました。では検証結果を見てみましょう。
 

全銘柄での検証結果

システムトレードの達人

出所 システムトレードの達人

勝率: 66.50 %
勝ち数: 671 回
負け数: 338 回
引き分け数: 5 回

平均損益(円): 23,559 円  平均損益(率): 7.85 %
平均利益(円): 59,213 円  平均利益(率): 19.74 %
平均損失(円): -46,872 円  平均損失(率): -15.62 %

合計損益(円): 23,889,161 円  合計損益(率): 7,963.10 %
合計利益(円): 39,731,815 円  合計利益(率): 13,244.03 %
合計損失(円): -15,842,654 円  合計損失(率): -5,280.94 %

総利益÷総損失: 2.508
平均保持日数: 6.58 日

 検証結果を確認すると勝率66%、平均損益率7.8%とまずまずの結果となりました。今回のグリーのように暴落した銘柄を買った場合66%の確率で10%株価が上昇したと言う結果になります。ただ見方を変えると34%の銘柄がその後も株価が下落した形になります。ちなみにもっとも成績が悪かったのは2008年8月のアーバンコーポレイションで損益率は約-85%となりました。

今回の検証で3632グリーの株価はテクニカル的には売られ過ぎの水準にあると言うことが出来ます。しかしながら株価はテクニカル指標だけで決まるわけではなくファンダメンタルズ要因にも左右されます。こういった株価が大きく動いている銘柄に投資する場合は資金量を少なくするなど十分にリスク管理を行うことが必須です。ですので初心者は手を出さないほうが無難でしょう。このように値動きの激しい銘柄に投資しようかどうか迷った場合、今回のように簡単な検証を行うことでこれから行おうとしている投資が、どの程度リターンを期待できどの程度リスクがあるのか分かります。みなさんも値動きの荒い銘柄に投資する際には一度検証してください。投資に対して安心感が違いますよ。
 

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。) 【期間限定】今回の検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください。