まず6758ソニーの株価を検証するに当たってチャートを確認し、現状の株価について考えてみたいと思います。

6758ソニーの株価チャート


システムトレードの達人

出所 システムトレードの達人


6758ソニーの株価は大幅赤字を発表した次の日の4月11日に一時7%近く下落し、その後も売り先行のままずるずると下落し、4月18日終値では1388円まで下落しました。現在の状態をチャートで確認してみると現在の株価は、

・25日移動平均線を約15%下回っている状態
・5日移動平均線を約1%下回っている状態

となっています。そこで過去に現在と同じような状況になったときに、その後どのように株価が動いたかを調べるため下記の条件で検証を行いました。

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検証対象:6758ソニー
検証期間:1990年3月~2012年4月
1銘柄あたりの投資金額:20万円に固定

買いルール:終値が25日移動平均線を15%下回ったら翌営業日に買い
売りルール:10%含み益になるか60日経過後、翌営業日に売り
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この検証はソニーを現在の状況のようになったら買い、10%利益が出るか、60日経過したら売った場合どうなったかと言う検証結果になります。では検証結果を見てみましょう。

6758ソニーの検証結果

システムトレードの達人

出所 システムトレードの達人


勝率: 60.00 %
勝ち数: 9 回
負け数: 6 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): -3,627 円  平均損益(率): -1.21 %
平均利益(円): 31,792 円  平均利益(率): 10.60 %
平均損失(円): -56,755 円  平均損失(率): -18.92 %

合計損益(円): -54,403 円  合計損益(率): -18.13 %
平均保持日数: 38.47 日

検証結果をみると勝率こそ60%となっているものの、平均利益を平均損失が大きく上回っており平均損益がマイナスとなっておりトレードをすればするほど損失が膨らむ結果となりました。資産曲線の形状から特に2008年以降の成績がかなり悪くなっていることが分かります。検証の結果から考えると、今のソニーはまだ買える状況ではないと言う結果になりました。

ソニーの株価は企業業績や為替など様々な要因で動くため今回の検証結果通りになるとは限りませんが、このように過去の株価動向を調べ検証を行うことで少なくともどのくらいの確率で利益が出そうかどうかは分かるかと思います。みなさんも「この銘柄買いかな?」と思ったときは安心して投資するために一度今回のような検証してみるとよいと思います。ぜひ挑戦してください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)