米国ダウ指数の検証方法

米国ダウ指数の上昇は本物かどうかを調べるため、下記の条件で検証を行いました。

買いルール
終値が過去180日間の最高値を更新


売りルール

終値が過去90日間の最安値を更新

今回のように過去6ヶ月間(180日)の高値を更新した時点で上昇トレンドに入ったと考えて買い、その後3ヶ月間(90日)の最安値を更新した時点で上昇トレンドが終わったと考えて売却する売買ルールを検証し結果を確認することで、今回の米国ダウ指数の上昇が本物かどうかを判断しました。検証の結果は以下の通りです。

米国ダウ指数の検証結果
 

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


勝率: 88.89 %
勝ち数: 8 回
負け数: 1 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): 28,843 円  平均損益(率): 14.42 %
平均利益(円): 33,965 円  平均利益(率): 16.98 %
平均損失(円): -12,138 円  平均損失(率): -6.07 %

合計損益(円): 259,585 円  合計損益(率): 129.79 %
合計利益(円): 271,723 円  合計利益(率): 135.86 %
合計損失(円): -12,138 円  合計損失(率): -6.07 %

プロフィットファクター: 22.386
平均保持日数: 440.67 日

過去180日間の高値を更新した局面は過去9回あり、勝率は89%とかなりの高勝率となりました。勝った場合の平均利益率が17%平均保持日数が440日となっており、仮に今回の米国ダウ指数の上昇が本物ならば、ダウ指数が2013年の4月ごろまでに14600ドル程度まで上昇する可能性が考えられるでしょう。過去のパターンを見る限り一度上昇トレンドに入ると下記のチャートのように上下を繰り返しながらゆっくり上がっていく状況が考えられます。

2009年8月~2011年8月にかけての勝ちトレード例

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人



今回の検証結果を見る限り、現在の米国ダウ指数の上昇は高い確率で本物だと判断することが出来ます。もちろん今回の結果は過去の株価データに基づいて検証した結果ですので、今回も必ず上がると言うわけでは全くありません。しかしながらこのように過去の株価データを使って検証した結果をもとに投資判断が出来れば精神的にも安心してトレード出来るのではないでしょか。ぜひみなさんも過去の株価データを分析して統計的に優位なトレード手法に基づいてトレードする「システムトレード」に挑戦してみてください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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