日経平均株価が9000円を回復してきました。日経平均株価は7月8日の高値10207円から世界的な株価下落を受け、8月22日に8619円を付けるまで下落し、その後リバウンドし9000円を回復する展開となっています。

果たしてこのリバウンドは本物でしょうか?

以下簡単に検証を行ってみました。検証の条件は以下のとおりです。

【検証条件】

検証期間:1990年~2011年
検証対象:日経平均株価指数

買いルール
・0日前の終値が45日前の高値と比べて15%以上小さい かつ
・0日前の終値が10日前の安値と比べて5%以上大きい
・終値が移動平均(5日)より大きい

売りルール
・エントリーした日から30日以上経過

検証したい内容を要約すると・・・
日経平均がリバウンドしたところで買い、1ヶ月後に売却するとどのような結果になったか」であり、

終値が45日前の高値(7月8日の10207円)と比べて15%以上小さい状態を
長期間(45日)では下落トレンドにあるとし、終値が10日前の安値(8月22日の8619円)と比べて5%以上大きい状態を短期間(10日)では上昇トレンドにある状態を表現し、リバウンドと定義付けてみました。

この条件で検証した結果を見てみましょう。

【検証結果】

システムトレード

出所:システムトレードの達人


勝率: 71.43 %
勝ち数: 5 回
負け数: 2 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): 27,552 円  平均損益(率): 2.76 %
平均利益(円): 62,405 円  平均利益(率): 6.24 %
平均損失(円): -59,581 円  平均損失(率): -5.96 %

合計損益(円): 192,862 円  合計損益(率): 19.29 %
合計利益(円): 312,024 円  合計利益(率): 31.20 %
合計損失(円): -119,162 円  合計損失(率): -11.92 %

最大連勝回数: 3 回
最大連敗回数: 2 回
最大ドローダウン(簿価ベース): 119,162 円(2008/12/02)
最大ドローダウン(時価ベース): 220,773 円(2008/11/20)
PF: 2.618
平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 31.57 日

検証結果を考察すると、トレード回数が7回と少ないため参考程度ですが、まずまずの好成績と言えるのではないでしょうか。

検証結果を簡単に要約すると


・勝つ確率は71%、負ける確率は29%です
・勝ったときの平均利益は6.2%です。
・負けたときの平均損失は6%です。

といった結果になります。

このトレードを
「割りの良いトレードと考えるか、割の悪いトレードと考えるか」

は人それぞれでしょう。今回の結果だけをみてトレードするのは危険です。ただこのような検証結果をみて頭の片隅に「もしかしたらこのまま上昇する可能性もあるな」ととどめておくことが出来れば、相場が下がるはず!(上がるはず!)といった感情的な考えでトレードすることはなくなるでしょう。

感情に左右されず統計データで判断して割の良いトレードを見つけ、その売買ルールに従ってトレードすることが成功の近道だと思います。みなさんもぜひ統計トレードを実践してみてください。


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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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