今回の日経平均上昇の特徴 

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


今回の日経平均上昇の特徴をチャートから見ていきましょう。
一つ目のポイントは直近の高値を超えている点です。震災以降でこれまでの高値は5月2日につけた10017.17円でした。7月6日の終値が10082.48円でしたので5月2日の高値を65日ぶりに更新したことがポイントです。高値更新は株価が次のステージに突入した合図かもしれません。
二つ目のポイントは日経平均が7日間連続上昇している点です。上昇幅に差こそあれ日経平均が7日間も連続して上昇することはそれほどありません。これほど連続して上昇が続くのは相場トレンドが変わった可能性があります。

以上のポイントを踏まえて今回は以下のような検証を行いました。

検証条件
対象:日経平均株価指数
検証期間:90年~2011年7月

買いルール:終値が過去65日間の最高値を更新、かつ終値が連続して7日以上の上昇

売りルール:含み損益が20%以上

先ほどご説明した今回の日経平均上昇のポイントに合致したら買い、株価が20%上昇するか、20%下落したら手仕舞いするといった形での検証です。
それでは検証結果を見てみましょう。

検証結果
勝率: 66.67 %
勝ち数: 2 回
負け数: 1 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): 66,016 円  平均損益(率): 6.60 %
平均利益(円): 207,472 円  平均利益(率): 20.75 %
平均損失(円): -216,895 円  平均損失(率): -21.69 %

合計損益(円): 198,048 円  合計損益(率): 19.80 %
合計利益(円): 414,943 円  合計利益(率): 41.49 %
合計損失(円): -216,895 円  合計損失(率): -21.69 %

平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 365.33 日

今回と同じような形で日経平均が上昇した局面が過去3回あり、そのうち2回は20%以上株価が上昇したと言う結果になりました。条件に合致した回数が3回と少ないため偶然かもしれませんが、どちらかというと日経平均が上がる方にかけるほうが分があるのではないでしょうか。このようにやみくもに投資するのではなく、過去の株価データを分析し確率に基づいて投資できるようになれば投資でうまくいく確率もきっと上がると思います。みなさんもぜひ挑戦してみてください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)